Preguntas finanzas python

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python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer
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Optimización de cartera con restricción de pesos en python

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Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por Lightness Races in Orbit
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Creación de índices personalizados; obtención de datos de la web; análisis de estadísticas; ¿Python o R?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Shane
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¿Es ésta la forma correcta de predecir la volatilidad de los precios de las acciones utilizando GARCH?

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por KOB
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Cómo implementar la medida de pastoreo propuesta por Lakonishok et. al (1992) en python

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Preguntado el 12 de Octubre, 2014 por Vinko Vrsalovic
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Implementación del análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe en Python

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Preguntado el 20 de Junio, 2018 por hvrauhal
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QuantLib FittedBondDiscountCurve fitResults [Error]

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Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Paul Delhanty
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Encuentra todos los bonos asociados con un patrimonio neto

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Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por Christian
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Calcular el rendimiento de los bonos en la pitón

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Preguntado el 19 de Julio, 2014 por Chris J
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Valoración de bonos de cupón fijo con ytm en QuantLib python

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Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por rdrgrtz
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Problemas para recuperar datos históricos a través de IbPy

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Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por Sohail
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Algoritmo eficiente para calcular el coeficiente Beta

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Preguntado el 23 de Mayo, 2018 por Donald Shimoda
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¿Broker o fuente de datos de futuros intradía para una API de python?

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Preguntado el 13 de Julio, 2015 por Trident Splash
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CDS Modelo ISDA/Bloomberg

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Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por Weston
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Libros sobre Simulación Monte Carlo en derivados con Python

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por zazzy
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QuantLib-Python: Obtener una lista de todos los días festivos entre D1 y D2 con la función "holidayList"

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Preguntado el 13 de Mayo, 2018 por Bernd
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¿Cómo instalar QuantLib con Python SWIG por primera vez?

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Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Marko
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Black-Scholes para opciones binarias

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Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Matan
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estimación de la volatilidad implícita mediante newton-raphson en python

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por daremon
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Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

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Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF
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Simulación de Monte-Carlo Proceso Hull-White

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Preguntado el 19 de Enero, 2018 por Andrey
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Entender la curva de descuento en quantlib

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Preguntado el 9 de Abril, 2018 por FARSHAD
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¿Qué librerías en python se pueden utilizar para hacer backtesting y live trading con pandas?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2016 por Ampersand
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Valoración de opciones Swing en QuantLib-Python

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por sfuqua
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¿Cómo obtener las fechas de IMM en Python para un símbolo dado?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Martijn
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QuantLib-Python: Dividiendo el VAN de una opción en intrínseco y tiempo

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Bernd
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¿Existe un paquete / función de Python que devuelva el tiempo de negociación entre dos marcas de tiempo?

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Preguntado el 8 de Julio, 2017 por DavidM
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La curva de 3M basada en las comillas de 6M y los intercambios de base 6Mvs3M en Quantlib no tiene un precio de cero

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Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por DRF
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Pruebas retrospectivas de estrategias de renta variable fundamentales en Python

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Preguntado el 21 de Julio, 2018 por dtmilano
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Biblioteca de Indicadores de Análisis Técnico de Estado para Python

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Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Ilans
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