Preguntas finanzas python

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Guiones de pago estructurados en QuantLib

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2018 por Chris Mc
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Datos históricos por hora de las acciones estadounidenses: cómo descargarlos gratis en Python

Cerrada
Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Jonny Wright
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¿Cómo se calcula la RSI?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por user5735224
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¿Cómo ajustar el modelo exógeno + GARCH en Python?

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Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Jezen Thomas
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Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja
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Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por zazzy
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Predicción de la rentabilidad de las acciones con GARCH en Python

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Preguntado el 17 de Octubre, 2018 por Matthew Pancia
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Python vs R (vs Stata): la antigua batalla revisitada

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Preguntado el 4 de Abril, 2020 por Mahl-Deneb
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Oportunidades para los licenciados en informática en el campo de la economía

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Preguntado el 17 de Octubre, 2021 por elomage
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Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

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Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por AlexCombas
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Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por ing0
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Fórmula detrás de la volatilidad implícita de pandas.Options()

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BrianWa
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¿Límite de tamaño de la matriz FFT de Python Numpy?

Abierta
Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por dan_vitch
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Función objetivo: lo más cerca posible de la igualdad de peso

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Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Jamulive
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Cómo elegir entre la medición estricta y la dinámica de la media móvil

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por M Muller
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¿Qué corredores ofrecen una API de comercio de acciones en Python?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Espo
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Pruebas y análisis del mercado de doble liquidación

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Preguntado el 21 de Julio, 2017 por ewall
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Intercambiar Bootstrapping con quantlib

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Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por dario_ramos
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Cálculo de los rendimientos logarítmicos a través de múltiples valores y tiempo

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Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Chance
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Uso de DayCounter ActualActual.ISMA en QuantLib

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por rdrgrtz
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Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua
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Cálculo de QuantLib IborCoupon con / a partir de la fijación de un índice dado

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Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por quan7um
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Cálculo eficiente de la rentabilidad de las acciones teniendo en cuenta los dividendos

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Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Math1000
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Cómo cambiar el referenceDate del YieldTermStructureHandle en QuantLib

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Preguntado el 21 de Junio, 2018 por foh1981
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Comparar la varianza de la cartera utilizando diferentes regularizadores

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Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por ing0
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Cómo utilizar tanto la curva de rendimiento como la curva de descuento para valorar la llamada en QuantLib

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¿Por qué el SPY gana valor de la noche a la mañana?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por M Muller
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Índice inmobiliario en Python

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por JohnnySoftware
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¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
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¿Cómo debo desarrollar mi capacidad de codificación para prepararme para un puesto de cuentapropista?

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Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Tony Peterson
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