Preguntas finanzas de python

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¿Cómo calcular el "rendimiento acumulativo de la cartera" a partir de los datos de precios individuales y su peso?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2018 por Andrew Lowe

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QuantLib Python precio mismo swap en diferentes fechas de evaluación

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2017 por J_F

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La iteración de la función de valor en el problema de ahorro no está funcionando como se esperaba

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2024 por Alex

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Graficando una variable por terciles

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Preguntado el 28 de Enero, 2024 por JC Wijma

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Buscando una guía para modelado numérico de Organización Industrial en Python

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2023 por Apple

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¿Paquete Python para modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por btelles

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Marco de backtesting en Python similar a Quantstrat

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por SgtGrarm

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Optimización del objetivo de volatilidad - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por apoorv020

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¿Cómo se calcula el precio medio de entrada de los contratos de swap perpetuo?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por user42628

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Pandas: Rendimiento cercano a las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2018 por Dawn McCulley

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¿Cómo utilizar la prueba de causalidad de Granger de statsmodels para medir el rezago entre dos series temporales?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por Fred

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Aplicando correctamente GARCH en Python

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Tom

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Quantlib Bond PV01 de Tenor

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por olafurg

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¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2011 por MattSayar

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Utilizando el ISIN para identificar acciones en Yahoo Finance

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por reidLinden

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Calibración de Theta, A(t) y B(t) del modelo Hull White de 1 factor

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por amz

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Computación de Boston y TTC en Python

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Jader Dias

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¿API de terceros como IBPy para Interactive Brokers python API?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por Kevvy Kim

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¿Qué es lo que falla en este backtester de python?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Ampersand

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Cómo calcular el ratio de cobertura entre dos valores utilizando el modelo de mínimos cuadrados en Java

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Preguntado el 23 de Octubre, 2016 por Jonathan

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Quantlib: Se produce un error al intentar fijar el precio de un Swap

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por sumit_uk1

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¿Cómo se puede convertir un código probado en el pasado en un código probado en el futuro? (en Python)

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Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Alex Demers

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¿Qué paquetes de Python recomendaría para el análisis de series de tiempo?

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Preguntado el 5 de Enero, 2017 por Kiran Subbaraman

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¿Cómo puedo encontrar los valores que han tenido una oscilación de precios del X% en un plazo de Y días, ordenados por el tiempo de dicha oscilación?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2016 por abhi23

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Trabajar con series temporales con diferentes resoluciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por clark

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Biblioteca de Python para calcular estadísticas de porfolio

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Preguntado el 27 de Agosto, 2017 por Oscar Kuo

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¿La ventaja de la velocidad de julia sobre python supone alguna diferencia para la modelización DSGE?

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Matthias Benkard

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¿Puede alguien confirmar si estoy en lo cierto sobre estas cifras en los documentos financieros de las empresas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Prabhat Kumar Bajpai

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Calcular el VaR de simulación histórica de la cartera usando Python

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por Gennady Shumakher

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¿sugerencias para mejorar la supervisión de los bots de negociación?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2019 por Megz

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