Preguntas finanzas de put02

3

3Resp

244Vistas

¿Cómo afectan las opciones al índice?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2022 por wanchihsin

7

2Resp

174Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

2

3Resp

143Vistas

¿Por qué ha perdido valor mi oferta de venta de la noche a la mañana?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2022 por William T Froggard

3

1Resp

189Vistas

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2022 por Ryan Thompson

2

1Resp

270Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

1

1Resp

146Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

1

2Resp

180Vistas

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por Anand Kulkarni

1

3Resp

166Vistas

¿El ejercicio de una opción mueve el precio?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2021 por Arsole

1

1Resp

6357Vistas

¿Cuál es el gráfico de cobertura mediante opciones de venta?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Jason

1

2Resp

116Vistas

Cálculo de la relación put-call cuando el volumen es @0

Abierta

Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por christkv

1

1Resp

76Vistas

Evaluación correcta de las garantías

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por cheesus

3

1Resp

88Vistas

¿Cómo calcular una tasa de rendimiento anualizada con un número de Puts asegurados en efectivo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por nwinkler

5

3Resp

486Vistas

¿Qué ocurre con mis opciones de venta sobre RSX que vencen el 18 de marzo de 2022, si RSX sigue parado entonces?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Clayton Stanley

1

2Resp

704Vistas

¿Cómo puede un vendedor de opciones salirse de un contrato?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2018 por William Oliver

1

2Resp

208Vistas

¿Qué debo hacer si mi opción de venta a corto plazo garantizada por el efectivo está muy por encima del dinero?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2021 por Enrico Tuttobene

2

1Resp

599Vistas

¿Qué significa comprar una opción de venta a un importe determinado?

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2021 por Kinjal Sate

1

1Resp

295Vistas

Opción de venta "Down-And-Out" de valoración a través de la solución en forma cerrada de Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Matthew Talbert

1

1Resp

145Vistas

La opción fuera de dinero no vale nada en el momento del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Tony Borf

9

2Resp

4720Vistas

Opciones de venta con mucho dinero

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Arsole

1

1Resp

171Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

1

1Resp

276Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

2

1Resp

111Vistas

¿Cómo y cuándo se ejecutan las opciones CALL/PUT si usted es el vendedor?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2021 por Ramis

1

1Resp

129Vistas

Margen de mantenimiento de las garantías fijas

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2020 por David Karam

2

1Resp

346Vistas

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

6

3Resp

1021Vistas

Opciones para los inteligentes pero inexpertos

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2011 por thekidder

1

1Resp

136Vistas

¿Será la OTM Vanilla Put igual a la OTM Vanilla Call con diferente strike relativo?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Lazin

1

1Resp

372Vistas

¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Lukess

2

1Resp

297Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

1

4Resp

325Vistas

Cuando se negocian opciones de venta, ¿se reduce el riesgo total si se está en condiciones de ejercer la opción?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2011 por Rhett D

2

1Resp

222Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

Preguntas finanzas put

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¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

¿Por qué ha perdido valor mi oferta de venta de la noche a la mañana?

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

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Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

¿El ejercicio de una opción mueve el precio?

¿Cuál es el gráfico de cobertura mediante opciones de venta?

Cálculo de la relación put-call cuando el volumen es @0

Evaluación correcta de las garantías

¿Cómo calcular una tasa de rendimiento anualizada con un número de Puts asegurados en efectivo?

¿Qué ocurre con mis opciones de venta sobre RSX que vencen el 18 de marzo de 2022, si RSX sigue parado entonces?

¿Cómo puede un vendedor de opciones salirse de un contrato?

¿Qué debo hacer si mi opción de venta a corto plazo garantizada por el efectivo está muy por encima del dinero?

¿Qué significa comprar una opción de venta a un importe determinado?

Opción de venta "Down-And-Out" de valoración a través de la solución en forma cerrada de Rubinstein

La opción fuera de dinero no vale nada en el momento del vencimiento

Opciones de venta con mucho dinero

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

¿Cómo y cuándo se ejecutan las opciones CALL/PUT si usted es el vendedor?

Margen de mantenimiento de las garantías fijas

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Opciones para los inteligentes pero inexpertos

¿Será la OTM Vanilla Put igual a la OTM Vanilla Call con diferente strike relativo?

¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Cuando se negocian opciones de venta, ¿se reduce el riesgo total si se está en condiciones de ejercer la opción?

Put perpetuo vs Put europeo

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