Preguntas finanzas de put-call-parity

1

1Resp

78Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

2

1Resp

135Vistas

¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por jean

5

1Resp

382Vistas

¿Cómo afecta a las opciones de compra y venta el hecho de que una acción se vuelva difícil de tomar prestada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2024 por Linus

1

1Resp

308Vistas

Prueba de la fórmula de paridad put-call

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2024 por PrashantGupta

2

1Resp

139Vistas

¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por BHall

2

1Resp

321Vistas

¿Cómo afectan los tipos de interés de las opciones sobre una sola acción a sus precios?

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2021 por james

6

2Resp

166Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

2

1Resp

260Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

1

1Resp

139Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

1

2Resp

172Vistas

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por Anand Kulkarni

1

1Resp

162Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

2

1Resp

342Vistas

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

1

1Resp

366Vistas

¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Lukess

2

1Resp

289Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

6

3Resp

1494Vistas

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por deepesh sharma

1

1Resp

2081Vistas

Prueba de la paridad put call

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por gmoore

4

3Resp

1344Vistas

Simetría Put Call

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Dick Carlington

2

1Resp

302Vistas

Determinar el máximo beneficio de arbitraje de los contratos dados

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2019 por Zero

2

1Resp

252Vistas

Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2017 por John Fouhy

1

2Resp

836Vistas

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689

1

3Resp

150Vistas

Combinación equivalente de puts

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por superphonic

2

1Resp

209Vistas

¿Existe una ventaja en el comercio de opciones basado en la relación de interés abierto y volumen del dinero?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por Marc

1

1Resp

760Vistas

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por oneworld

1

1Resp

398Vistas

Opciones geométricas asiáticas continuas

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2019 por njwrigley

10

2Resp

1495Vistas

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por FlipFlop

1

2Resp

1118Vistas

paridad put call para la derivación de opciones de futuros en Hull

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2015 por Parry

2

1Resp

1644Vistas

¿Qué es exactamente la prima a plazo anualizada?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

449Vistas

Intercambio de Bermudas

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Rob Mosher

1

2Resp

593Vistas

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por momothebat

5

1Resp

201Vistas

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Perica Zivkovic

Preguntas finanzas put-call-parity

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¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

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¿Cómo afectan los tipos de interés de las opciones sobre una sola acción a sus precios?

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Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Prueba de la paridad put call

Simetría Put Call

Determinar el máximo beneficio de arbitraje de los contratos dados

Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Combinación equivalente de puts

¿Existe una ventaja en el comercio de opciones basado en la relación de interés abierto y volumen del dinero?

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

Opciones geométricas asiáticas continuas

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

paridad put call para la derivación de opciones de futuros en Hull

¿Qué es exactamente la prima a plazo anualizada?

Intercambio de Bermudas

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

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