Preguntas finanzas programming

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La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485
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¿Cómo cambiar adecuadamente el horizonte temporal en el modelo de Avellaneda-Stoikov?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Kat lee
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Precios de opciones utilizando la transformada de Fourier discreta (python)

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Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por armerc
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Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Ngoc Pham
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Tabla de rendimientos multiperiodos

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2018 por LarryF
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Ideas para calcular la acumulación/distribución y la compra-venta/presión

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Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por lucs100
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¿Cómo obtener eficazmente las matrices de covarianza de una ventana móvil en Matlab?

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por user1637104
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Replicación de las estrategias de impulso (UMD/MOM, SUE y CAR3) en R

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Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por StriplingWarrior
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Canje de la variación de precios

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Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Scott
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Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

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Preguntado el 24 de Junio, 2021 por kedar kamthe
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Aproximación de Monte Carlo de la opción de compra sobre el máximo de dos activos

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Preguntado el 27 de Mayo, 2021 por TimC
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¿Cuál es la representación del espacio estatal para el modelado DSGE?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por Alex
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Quantlib HW 1f calibración del modelo no se ajusta a las comillas de vol normal del mercado

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Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por sumit_uk1
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¿Cómo calcular el ratio Sortino de una cartera ponderada con Python?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por steffenj
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Interactúa con FX Connect

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Preguntado el 3 de Octubre, 2017 por Sehwag
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¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

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Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight
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valor gamma negativo para la salida de gjr-garch

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Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Lambart
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Griegos mixtos en Python - Cómo trazar lo siguiente

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¿Qué métodos de selección de datos son necesarios antes de iniciar un análisis con Thomson Reuters Datastream?

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Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Pharaun
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¿R o Cpp para algún trabajo de finanzas que implique números complejos?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2019 por Androider
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Rogers Satchell Volatilidad

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Guest
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Resolver un HJB con una probabilidad de transitar a un nuevo estado

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Preguntado el 7 de Julio, 2020 por user21820
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Calculando un Promedio Móvil Ponderado Lineal en Python

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¿Cómo puedo crear una estructura de plazos de un bono utilizando QuantLib?

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Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por user39260
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Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

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Biblioteca de python para probar la compra y venta de múltiples criptomonedas

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2021 por djh
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Calcular el precio medio de entrada en la orden de la parrilla

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Mike Bonnell
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Problema con la regresión OLS para los parámetros de Nelson Siegel Svensson

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Preguntado el 3 de Agosto, 2015 por Timothy Khouri
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Empresa Mercado de valores

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Determinación del precio de un acuerdo de tipos de interés a plazo con QuantLib Python

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Paschalis
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