Preguntas finanzas de programming07

2

1Resp

228Vistas

Backtesting de la estrategia de venta en corto usando pandas dataframe

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Søren Løvborg

1

1Resp

144Vistas

Prueba retrospectiva: Reconstrucción rápida de la cartera de pedidos utilizando datos de creación y finalización de pedidos en Python

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2021 por Nikita

1

1Resp

344Vistas

¿Qué es lo que falla en este backtester de python?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Ampersand

5

1Resp

271Vistas

Complejidad de la utilización del árbol equilibrado para modelar la cartera de pedidos

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2020 por ClarkXP

2

1Resp

124Vistas

Cómo calcular componentes básicos como la tendencia, el impulso, la correlación y la volatilidad en Pandas(Python)

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por eaubin

1

1Resp

349Vistas

Descarga de datos históricos de Finam.ru

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por Robert Morrow

1

2Resp

786Vistas

Cuando la gente dice que C++ es demasiado complicado, ¿también lo es su aplicación en las finanzas Quant?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2017 por Andrew

1

2Resp

383Vistas

Descodificación de datos bursátiles a partir de C++

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por kurt

1

1Resp

760Vistas

¿Qué herramientas y bibliotecas pueden utilizarse para modelar la negociación sistemática con límite/parada?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2011 por Ch00k

1

5Resp

257Vistas

Diferencias de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por user145100

2

1Resp

318Vistas

El principio de optimalidad y la ecuación de Bellman

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Sagar Kolte

1

1Resp

206Vistas

QuantLib: ¿Cómo importar índices desde QuantLib?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2021 por MINxgen

1

1Resp

992Vistas

Cómo calcular el ratio de cobertura entre dos valores utilizando el modelo de mínimos cuadrados en Java

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2016 por Jonathan

4

1Resp

315Vistas

Curva OIS de arranque

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por i3uan

1

1Resp

1107Vistas

Calibración SABR en R. Cómo estimar rho y nu para minimizar la suma de errores al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2016 por Usuario no registrado

3

2Resp

240Vistas

Intervalos de confianza para las previsiones ARMA+GARCH

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Munkymorgy

1

1Resp

834Vistas

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por eulerfx

1

1Resp

164Vistas

¿Cómo construir una función de bucle para el backtesting fuera de muestra?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por ben

1

1Resp

174Vistas

¿Cómo puedo extraer el precio de ejercicio de un objeto de opción Quantlib?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2020 por philcruz

1

1Resp

580Vistas

Actualización de la función de valor en tiempo continuo - HJB

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por dotnetengineer

2

1Resp

166Vistas

¿Por qué el diferencial se calcula sobre los precios brutos y no sobre las variaciones de precios?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2018 por William

0

1Resp

316Vistas

Código C++ Algoritmo Thomas para resolver una pentadiagonal Ax=b

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jeff Lamb

2

1Resp

546Vistas

¿Cómo responder a esta pregunta de programación de la entrevista sobre las detracciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2015 por Matthew Rathbone

3

1Resp

205Vistas

Un problema de comer pasteles en tiempo continuo: ¿Hamiltoniano o HJB?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Peter Bailey

2

1Resp

205Vistas

Integrales gaussianas triples en Python

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2021 por Anakin

8

3Resp

1424Vistas

Uso de QuickFIX en un proyecto en C

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por tomfanning

1

2Resp

331Vistas

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz

1

2Resp

590Vistas

Comprensión de los subíndices en las condiciones de primer orden de los problemas de optimización dinámica

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por rjohnston

1

2Resp

178Vistas

Calcular máximos y mínimos intermedios dado un umbral mínimo de movimiento de precios

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2020 por KenB

1

3Resp

588Vistas

¿Cuál es un buen recurso de libro para programación en Python en relación con finanzas cuantitativas?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por AusTravel

Preguntas finanzas programming

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