Preguntas finanzas programming

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Estimación de la volatilidad estocástica en R

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Preguntado el 6 de Junio, 2023 por DanielSmedegaardBuus
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¿Cuáles son los paquetes para backtesting efectivo en R?

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Preguntado el 2 de Junio, 2023 por Syncere
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Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

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Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Erik
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Utilización de la estructura temporal de rendimientos para la valoración de bonos en QuantLib: ¿Es necesaria una curva cupón cero?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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Descargar Curva en el pasado a través de TIA Bloomberg en Python

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por Michal Reiter
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Cálculo de pendientes en Python

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Preguntado el 1 de Enero, 2022 por Tsuyoshi Ito
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TradingView STC vs cualquier python STC

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Preguntado el 3 de Febrero, 2022 por rlandster
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Entropy pooling múltiples vistas sobre el mismo activo faliure

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por Michael Petrotta
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AlphaVantage Buscar símbolo - Tickers brasileños

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Preguntado el 13 de Abril, 2021 por Ed J
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¿Cálculo del ratio de Sharpe por operación?

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por KenB
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Función CrossCurrencyBasisSwapRateHelper obsoleta

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Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por Chris Paveglio
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Problema con la fijación del precio de una opción de compra utilizando el modelo de Monte Carlo Vasicek

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2022 por wspin
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¿Dispone Fidelity de una API de negociación en Python?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2020 por Patrick
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Volatilidad histórica en la API de Bloomberg

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Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por kiran chillewad
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Detección de patrones en datos OHLC a partir de un patrón existente

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Preguntado el 7 de Julio, 2020 por dan
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Problema de Quantlib con BlackVarianceSurface difundiendo con el vol incorrecto cuando hay agujeros o arbitrajes en vencimientos tempranos.

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2022 por Jerry33
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PortfolioAnalytics: ¿Cuál es el training_period y rolling_window "tipo" en optimize.portfolio.rebalancing?

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Preguntado el 20 de Abril, 2018 por meanie guthernhelf
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QuantLib Rendimiento de los bonos

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por Dave C
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¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle
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Python curva de rendimiento bootstrap equivalente a Matlab IRDataCurve.bootstrap

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Preguntado el 27 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala
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Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

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Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por Paschalis
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¿Es fiable la api de alpha vantage para datos fundamentales?

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Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Pooya
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Datos históricos intradía (sin ticks) - API Python de Bloomberg

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2022 por portforwardpodcast
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El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

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Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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previsión mediante rugarch en r

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Chris Gilbert
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Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

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Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Daniel
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Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

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Anualización de la volatilidad intradía

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por KenB
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¿Dónde puedo encontrar un módulo de Python para estimadores de volatilidad de acciones utilizando el método de Yang Zhang?

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Alan
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Bloomberg DLIB BLAN en Python

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Preguntado el 11 de Mayo, 2022 por LoveDogzzZZ
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