Preguntas finanzas de programming012

3

1Resp

148Vistas

(R-studio) Incorporación de rendimientos nocturnos en datos de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2019 por Q Paul

3

1Resp

230Vistas

Paquetes R para la calibración (optimización/minimización) de modelos de precios

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2020 por jllx

3

2Resp

208Vistas

Recursos para derivar las previsiones económicas

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2021 por Kevin

2

1Resp

3311Vistas

¿Por qué no funciona optimize.portfolio en el paquete R PortfolioAnalytics?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Caron

1

1Resp

248Vistas

¿GBM en R dando números negativos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por androidgeek

2

1Resp

165Vistas

Configuración de la estrategia de arbitraje en R

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por user49562

1

1Resp

746Vistas

Obtención de la rentabilidad mensual mediante quantmod, si el ticker de entrada es una variable

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2017 por Namuna

1

1Resp

176Vistas

¿Qué condiciones de mercado son atribuibles a los casos prolongados de oportunidades de arbitraje triangular?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por Hamish Gibson

1

5Resp

12130Vistas

¿Qué corredores ofrecen una API de negociación de acciones .NET?

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2011 por Tom Au

1

1Resp

168Vistas

¿Existe un algoritmo más rápido para calcular las ponderaciones de las carteras "a la deriva"? (R, Pandas/NumPy, MATLAB)

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por STiLLeN

2

1Resp

196Vistas

¿Existe una forma sencilla de obtener el "árbol genealógico" de una acción?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por user5503

1

1Resp

123Vistas

Determinar el término de error del cálculo de SKEW

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Carol

8

1Resp

4131Vistas

Comprender el estimador de volatilidad de Yang-Zhang

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

226Vistas

Previsión de la volatilidad mediante GARCH en Python - Paquete Arch

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Wikki Verma

2

1Resp

456Vistas

Recopila todos los rendimientos de las acciones en una sola matriz usando quantmod en R

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por Dr. Zim

1

1Resp

285Vistas

Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama

1

2Resp

379Vistas

Para un sistema de backtest de comercio interdías, ¿debo poner la apertura del día, el cierre, la alta, la baja, el volumen por separado en la matriz?

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2013 por ehnmark

2

3Resp

165Vistas

¿Por qué los investigadores utilizan C/C++ para desarrollar y probar estrategias de negociación algorítmica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por kurt

2

1Resp

167Vistas

Calcular Vega y Delta en R

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por Enrico S

2

1Resp

743Vistas

Cómo trazar series temporales de datos bursátiles con R

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2016 por Usuario no registrado

2

1Resp

135Vistas

Documentación/ayuda de la llamada a la API "Get Orders By Query" de TD Ameritrade

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por SeanKilleen

2

1Resp

178Vistas

Referencias de código (Python o R) para modelos de riesgo operacional (AMA/COM)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por ben Heo

4

1Resp

229Vistas

Programación dinámica, problema de consumo-ahorro óptimo (horizonte finito)

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por Drew Hall

3

2Resp

206Vistas

¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por ben Heo

3

1Resp

574Vistas

¿Cómo realizar operaciones por lotes utilizando la API de Interactive Broker?

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Matt

2

1Resp

235Vistas

Pregunta sobre el ajuste de la curva del Euribor utilizando diferentes comillas base con Quantlib Python

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por sumit_uk1

1

1Resp

570Vistas

¿Cuál es el algoritmo apropiado para utilizar la cosecha de pérdidas fiscales?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Sergey Stadnik

1

1Resp

1295Vistas

Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por AusTravel

13

4Resp

974Vistas

Solicitud de referencia: Artículo de encuesta sobre la GPU en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

307Vistas

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi

Preguntas finanzas programming

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Programación dinámica, problema de consumo-ahorro óptimo (horizonte finito)

¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

¿Cómo realizar operaciones por lotes utilizando la API de Interactive Broker?

Pregunta sobre el ajuste de la curva del Euribor utilizando diferentes comillas base con Quantlib Python

¿Cuál es el algoritmo apropiado para utilizar la cosecha de pérdidas fiscales?

Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

Solicitud de referencia: Artículo de encuesta sobre la GPU en las finanzas

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