Preguntas finanzas programming

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Estimación de la negociación intradía y del volumen de dólares

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Preguntado el 20 de Marzo, 2018 por Alter Way Hosting
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¿Cómo calcular (eficientemente) el máximo rendimiento posible de una estrategia de inversión perfecta con una "bola de cristal"?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por David Hutt
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Problema con bond.bondYield Quantlib

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Pat
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¿Puede alguien ayudarme a entender el modelo Motrtensen-Pissarides?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2020 por Nemo
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Obtención del flujo de comillas a través de fix-api 4.3

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Preguntado el 4 de Abril, 2016 por Karlesn
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Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

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Preguntado el 27 de Abril, 2019 por ep4169
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Transformación de una serie temporal

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Brian Kintz
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Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

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Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Brian Yang
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QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por MIMAD
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Datos fuera de horario - Interactive Brokers

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Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por Rene Schoof
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cvxpy Optimización de la cartera

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por wanna_be_quant
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El modelo factorial para el oro tiene un R2 ajustado bajo

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Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por ben Heo
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Cómo conectar la API xbbp de Bloomberg a "Bloomberg Anywhere"

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Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Nouas
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¿La velocidad de C++ con respecto a Python lo convierte en un lenguaje más aplicable para las oportunidades de arbitraje de scalping?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Hamish Gibson
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QuantLib devuelve un rendimiento de los bonos ligeramente diferente cuando se hace un backtesting

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Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Guillaume Lebourgeois
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Cuál es el resultado de la ecuación de Bellman

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Preguntado el 31 de Mayo, 2020 por kyle k
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Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad
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QuantLib en Python - RuntimeError: could not bootstrap optionlet:

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Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Kebman
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¿Cómo hacer un estudio de eventos para múltiples empresas con diferentes fechas de eventos?

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Preguntado el 5 de Enero, 2021 por 0x0001
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¿Qué enfoque de Diversificación Máxima en MATLAB es el correcto?

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark
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Valoración de una opción de doble barrera mediante Monte Carlo (código C++ y Python incluido)

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Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por sfuqua
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Factor de inversión de patrones estacionales y de inversión estacional

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Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Samson
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FIX El mensaje Heartbeat no se envía

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Preguntado el 16 de Agosto, 2012 por Nir
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Recomendación de papel con ejemplos

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2018 por Trevel
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¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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¿Qué tipo de interés utilizar como tipo libre de riesgo en los mercados emergentes?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Pharaun
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¿Cómo calcular la reducción máxima de una cartera en MATLAB?

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Preguntado el 28 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark
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¿Codificación adecuada de los indicadores técnicos de las acciones? RSI

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Preguntado el 3 de Enero, 2020 por sigfpe
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¿Por qué mi error de discretización de Euler aumenta con el número de pasos?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por frank
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Recomendación de libro de texto de C++ para quants

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Preguntado el 1 de Abril, 2020 por ammo
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