Preguntas finanzas de programming

2

1Resp

131Vistas

Monotonía de la función de valor con la búsqueda de empleo

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2024 por big_mu5

4

1Resp

107Vistas

Pruebas retrospectivas en Python continúan construyendo o comprando software disponible

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2024 por Malachi

1

1Resp

62Vistas

Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Ben

1

1Resp

752Vistas

Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por Lajka

4

1Resp

235Vistas

Calculando el rollo hacia abajo del swap usando la biblioteca de Python RatesLib

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2024 por minhee

1

2Resp

4169Vistas

QuantLib python ql.schedule obtener fechas finales de mes

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por BowlOfRed

1

1Resp

70Vistas

Problema con el cronograma de cupones con la fecha inicial del cupón

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por user74874

1

1Resp

93Vistas

Necesito ayuda con un problema de programación lineal

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2024 por Mark Redman

2

1Resp

428Vistas

Convención Actual360 en el cronograma de QuantLib

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por belaz

1

1Resp

825Vistas

SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Paschalis

16

3Resp

2534Vistas

¿Qué hace que Python sea más adecuado para finanzas cuantitativas que Matlab / Octave, Julia, R y otros?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2024 por user65759

3

1Resp

201Vistas

¿Está Juneteenth causando un error de tiempo de ejecución al arrancar la curva fuera de los futuros?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2024 por David

6

2Resp

381Vistas

Mejor práctica en QuantLib Python para incluir la tasa de préstamo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por Jerry33

1

1Resp

2093Vistas

Quantlib: ¿Cómo puedo calcular el precio de un bono de cupón cero utilizando el modelo de Hull White?

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Andreas

3

1Resp

353Vistas

Quantlib: ¿Es importante vincular la curva a la curva de descuento en swaps simples?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2023 por MINxgen

1

2Resp

84Vistas

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por Zetten

1

1Resp

404Vistas

Alternativas a los SGBD para la prueba de opciones

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por zdd

1

1Resp

1091Vistas

¿Cómo hacer un horario para amortizar bonos en Python QuantLib?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Rakurai

1

1Resp

247Vistas

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por Nilo

2

1Resp

1039Vistas

Comprendiendo la recuperación de la tasa de fijación de SOFR para fechas futuras en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2023 por TourEiffel

4

1Resp

69Vistas

¿Qué suposiciones se pueden hacer para garantizar la convexidad en este problema de optimización?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2022 por ganesh reddy

1

1Resp

169Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

1

1Resp

513Vistas

¿Por qué cambiar la evaluación de la fecha varias veces conduce a un retraso en el rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Francesco

1

1Resp

141Vistas

Replicando estrategia de momentum - Períodos de formación

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2023 por Vici

1

1Resp

170Vistas

DeMark Indicadores

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2019 por lucs100

1

1Resp

319Vistas

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex

1

1Resp

283Vistas

Modelo de formación de hábitos y Variables de estado

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por LDC3

2

1Resp

233Vistas

QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2023 por Honza Zidek

1

1Resp

166Vistas

QuantLib: Precios de Swap fijo/variable de América Latina con especificaciones de múltiples frecuencias de pago

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Angstrem

2

1Resp

324Vistas

Confusión en el ajuste de la ley de potencia de impacto en el mercado

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2023 por gijoemike

Preguntas finanzas programming

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Monotonía de la función de valor con la búsqueda de empleo

Pruebas retrospectivas en Python continúan construyendo o comprando software disponible

Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

Calculando el rollo hacia abajo del swap usando la biblioteca de Python RatesLib

QuantLib python ql.schedule obtener fechas finales de mes

Problema con el cronograma de cupones con la fecha inicial del cupón

Necesito ayuda con un problema de programación lineal

Convención Actual360 en el cronograma de QuantLib

SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

¿Qué hace que Python sea más adecuado para finanzas cuantitativas que Matlab / Octave, Julia, R y otros?

¿Está Juneteenth causando un error de tiempo de ejecución al arrancar la curva fuera de los futuros?

Mejor práctica en QuantLib Python para incluir la tasa de préstamo

Quantlib: ¿Cómo puedo calcular el precio de un bono de cupón cero utilizando el modelo de Hull White?

Quantlib: ¿Es importante vincular la curva a la curva de descuento en swaps simples?

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

Alternativas a los SGBD para la prueba de opciones

¿Cómo hacer un horario para amortizar bonos en Python QuantLib?

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

Comprendiendo la recuperación de la tasa de fijación de SOFR para fechas futuras en QuantLib

¿Qué suposiciones se pueden hacer para garantizar la convexidad en este problema de optimización?

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

¿Por qué cambiar la evaluación de la fecha varias veces conduce a un retraso en el rendimiento?

Replicando estrategia de momentum - Períodos de formación

DeMark Indicadores

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Modelo de formación de hábitos y Variables de estado

QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

QuantLib: Precios de Swap fijo/variable de América Latina con especificaciones de múltiples frecuencias de pago

Confusión en el ajuste de la ley de potencia de impacto en el mercado

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: