Preguntas finanzas procesos-estocásticos

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Transformación del modelo de volatilidad local

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
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Función característica del proceso CIR

Abierta
Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Vance Lucas
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Probabilidad objetiva de incumplimiento del diferencial de CDS

Abierta
Preguntado el 20 de Octubre, 2020 por jpdyson
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Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Abierta
Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Terry
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Expectativa sobre una función del Proceso de Wiener

Resuelta
Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Gingalone
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Caso general del Puente Browniano

Abierta
Preguntado el 6 de Junio, 2021 por flameinasuit
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¿Qué es "Lambda" en el artículo original de Heston sobre modelos de volatilidad estocástica?

Resuelta
Preguntado el 21 de Abril, 2019 por AusTravel
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¿Qué representa la portada de Precios de opciones no lineales de Guyon y Labordere?

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Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por Armend Veseli
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Escala de invariancia del movimiento browniano

Abierta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios
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Expectativa de diferencial estocástico

Abierta
Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Zoogiddy Topplenooth
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Cómo simular los procesos de Levy

Abierta
Preguntado el 11 de Julio, 2021 por thiag0
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¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

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Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por Piszczu
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Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

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Preguntado el 16 de Abril, 2021 por flameinasuit
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Primer tiempo de golpeo y simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por zXxXMeowXxXz
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Simulando precios de activos artificiales: ¿Caminata aleatoria vs Movimiento browniano?

Abierta
Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

Abierta
Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por icc97
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