Preguntas finanzas prima-de-riesgo-de

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Si los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente, ¿por qué los rendimientos promedio de las acciones no son cero?

Cerrada
Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Nigel
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Elección correcta del factor SMB para los modelos de regresión

Abierta
Preguntado el 17 de Mayo, 2018 por helper
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La baja volatilidad en el factor de regresión

Resuelta
Preguntado el 21 de Julio, 2020 por LnxWzrd
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¿Cuál es el precio neto y el precio sucio de un bono riesgoso?

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Timbo
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Cuándo se obtienen las ganancias: ¿De la noche a la mañana o durante el horario comercial? ¿Cuál es la relación con la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por penti
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¿Es el precio a futuro sin tendencia bajo la medida del mundo real?

Resuelta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2016 por scottb2
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Intuitivamente, ¿por qué la prima de liquidez que contribuyen al rendimiento de los bonos?

Abierta
Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Michał Zieliński
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¿Qué debería ocurrir con la prima de riesgo de la renta variable cuando cambian los tipos?

Resuelta
Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Milhous
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Dinámica de precios de los swaps de base

Abierta
Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Icapan
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La positividad del precio de mercado del riesgo

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2018 por nosklo
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Definición de prima de riesgo: ¿contra un índice ponderado por capitalización o contra bonos del tesoro?

Resuelta
Preguntado el 26 de Junio, 2017 por scottishwildcat
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FDS conductual: modelización de la prima de riesgo del sentimiento

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por nael
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¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti
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¿Por qué debería haber una prima de riesgo de la renta variable?

Resuelta
Preguntado el 5 de Julio, 2012 por scottishwildcat
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La creación de un n-factor de Certeza Equivalente Descuento Fórmula

Resuelta
Preguntado el 29 de Febrero, 2012 por Can Berk Güder
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¿Cómo calcular el riesgo no sistemático?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por Brian Laframboise
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¿Es el sesgo aritmético de la rentabilidad la base de la anomalía del bajo volumen?

Resuelta
Preguntado el 17 de Julio, 2012 por penti
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¿Existen formas de medir la aversión al riesgo de un inversor representativo, basándose en datos de mercado disponibles públicamente?

Abierta
Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Adam Haile
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