Preguntas finanzas de pricing09

2

2Resp

211Vistas

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408

3

1Resp

205Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

2

1Resp

126Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

126Vistas

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko

2

1Resp

173Vistas

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por neuront

1

1Resp

246Vistas

Intuición de utilidad de Epstein-Zin

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por RealityGone

1

1Resp

397Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

2

1Resp

196Vistas

Precios de las opciones FX Euro-American Knockout

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por Scott Lundgren

1

1Resp

215Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

1

1Resp

904Vistas

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ampersand

2

1Resp

178Vistas

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Kirk Broadhurst

2

2Resp

548Vistas

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Wupadrasta Santosh

1

1Resp

115Vistas

Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

243Vistas

Hacer que la cartera sea neutra en Delta y Gamma utilizando 2 derivados

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Timo

8

1Resp

257Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

1

1Resp

158Vistas

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por pazzo

6

1Resp

293Vistas

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Gnudiff

1

1Resp

146Vistas

Encontrar una cartera de crecimiento máximo

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

1Resp

143Vistas

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787

1

3Resp

205Vistas

opciones sobre futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2020 por chugh97

2

2Resp

463Vistas

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

7

2Resp

237Vistas

¿Cómo fijar el precio y la cobertura de los productos dependientes de ESG?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por David Radcliffe

1

1Resp

119Vistas

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Maggie

2

1Resp

348Vistas

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88

5

1Resp

593Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

1

1Resp

194Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

3

2Resp

423Vistas

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por woh32

1

3Resp

472Vistas

¿La flexibilización cuantitativa causó (o puede causar) una "burbuja de todo"?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por MSN

1

1Resp

190Vistas

¿Qué método se utiliza para fijar el precio de las opciones altamente exóticas en los modelos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2020 por user44515

2

2Resp

208Vistas

Cómo determinar el valor razonable de los títulos del Tesoro estadounidense "fuera de circulación"

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2022 por ElderMael

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Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

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Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

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opciones sobre futuros

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

¿Cómo fijar el precio y la cobertura de los productos dependientes de ESG?

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

Valoración de los swaps de desviación del corredor

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

¿La flexibilización cuantitativa causó (o puede causar) una "burbuja de todo"?

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