Preguntas finanzas pricing

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Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire
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Uso del proceso de Markov en la valoración de opciones

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Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por D4nC00per
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Muestreo de importancia para Monte Carlo con volatilidad local en la práctica

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Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por user56787
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Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

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Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast
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¿Cómo estiman las plataformas de negociación los gráficos de pérdidas y ganancias de los precios de las opciones?

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Preguntado el 3 de Febrero, 2022 por andyp
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Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random
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Aplicación del modelo Kou en Python

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Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Piszczu
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Utilización de Quantlib para fijar el precio de un swap FR007 (que compone el tipo de interés en el tramo flotante)

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por phil
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¿Cómo entender las estrategias de opciones de mariposa de alas rotas?

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Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Mark A. Greenbaum
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¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo en el modelo binomial general?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger
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¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

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Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh
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Precios de las opciones binarias

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Preguntado el 3 de Abril, 2021 por lesderid
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Integral de incrementos brownianos

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic
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¿Cómo se calcula la pérdida de spreads verticales con Black Scholes?

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Preguntado el 9 de Abril, 2017 por Bob Somers
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Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

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Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por tye
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Opción de valor con volatilidades a plazo

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Maths student G
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Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

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Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli
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Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

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Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.
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La lista más completa de errores de inversión en los mercados de valores

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Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por Pete Skelly
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Definición del "precio real" de un activo y relación con el mercado eficiente

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Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Brani Vidakovic
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Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour
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Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

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Preguntado el 18 de Abril, 2022 por pathros
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Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

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Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis
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¿Por qué las opciones sobre ETFs apalancados son más baratas que los ETFs - sobre el mismo índice subyacente y el mismo vencimiento?

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Opciones de volatilidad

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Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

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¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

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Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

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Coste de capital CAPM

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Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

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Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408
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