Preguntas finanzas de pricing07

1

1Resp

73Vistas

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2022 por Dan Williams

3

1Resp

182Vistas

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2022 por Ryan Thompson

4

1Resp

134Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

2

1Resp

101Vistas

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Neil McKeown

4

1Resp

246Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

2

1Resp

82Vistas

¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por regan

2

3Resp

624Vistas

Fijar el precio de un bono denominado en USD pero emitido en Europa

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2022 por Rakesh

2

1Resp

228Vistas

Anomalía beta (estadística t)

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2022 por Teejay

2

1Resp

146Vistas

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por nullDev

2

1Resp

260Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

2

1Resp

124Vistas

Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2022 por Zoogiddy Topplenooth

1

1Resp

101Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

1

2Resp

175Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

5

1Resp

124Vistas

Convergencia de los futuros criptográficos perpetuos

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2022 por Mike D

9

1Resp

189Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater

7

3Resp

633Vistas

¿Cuáles son algunos de los desarrollos recientes más interesantes relacionados con el aprendizaje automático en el ámbito del QF?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Dan Dman

1

2Resp

150Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por matt wilkie

1

1Resp

114Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

1

1Resp

108Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

1

1Resp

108Vistas

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik

4

1Resp

222Vistas

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por btelles

2

1Resp

202Vistas

Modelo híbrido FX con sonrisa

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por BrownianBread

8

4Resp

286Vistas

¿Cómo valorar fundamentalmente las criptomonedas?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2022 por penti

2

1Resp

335Vistas

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Jhsjh

1

2Resp

555Vistas

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93

5

1Resp

209Vistas

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Perica Zivkovic

7

1Resp

398Vistas

volatilidad implícita y precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson

1

1Resp

111Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

0

1Resp

110Vistas

Estrategia de collar para el comercio de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Lawrence Barsanti

1

1Resp

1403Vistas

Mark Joshi, Quant Interview Question problem 2.34; replicar una opción digital en un árbol binomial simétrico de 4 pasos

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

Preguntas finanzas pricing

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Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Fijar el precio de un bono denominado en USD pero emitido en Europa

Anomalía beta (estadística t)

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Convergencia de los futuros criptográficos perpetuos

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

¿Cuáles son algunos de los desarrollos recientes más interesantes relacionados con el aprendizaje automático en el ámbito del QF?

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Modelo híbrido FX con sonrisa

¿Cómo valorar fundamentalmente las criptomonedas?

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

volatilidad implícita y precio de ejercicio

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Estrategia de collar para el comercio de opciones

Mark Joshi, Quant Interview Question problem 2.34; replicar una opción digital en un árbol binomial simétrico de 4 pasos

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