Preguntas finanzas de pricing06

3

2Resp

603Vistas

Theta cambia con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por quantumtightening

1

2Resp

87Vistas

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por HeyZues2014

2

1Resp

58Vistas

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por AlfaTeK

2

1Resp

66Vistas

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2023 por kevin

4

2Resp

143Vistas

¿Precios en caso de que la moneda de pago y la moneda de la garantía sean diferentes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por adi

2

1Resp

104Vistas

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

1

1Resp

63Vistas

Acciones y opción de compra

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por transmetro

1

1Resp

132Vistas

Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

4

1Resp

159Vistas

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp

2

1Resp

79Vistas

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

73Vistas

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por Nilo

1

2Resp

96Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

2

1Resp

113Vistas

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

4

1Resp

186Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2023 por Nilo

2

2Resp

178Vistas

Precio mariposa independiente de la distribución subyacente

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por tsami

2

1Resp

83Vistas

Conjunto presupuestariamente viable en un problema de elección de cartera

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por Simona Patticu

2

2Resp

82Vistas

¿Cómo calcular correctamente mi salario real?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por gust1n

4

1Resp

220Vistas

¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2023 por Ryan McClure

1

1Resp

82Vistas

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2023 por HeyZues2014

2

1Resp

146Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

5

1Resp

394Vistas

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por Erik

4

1Resp

155Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

3

1Resp

143Vistas

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2022 por jpolache

4

1Resp

106Vistas

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS

2

1Resp

130Vistas

No hay rentabilidad esperada en la fórmula de Black Scholes: ¿Pero qué pasa con la gamma?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por KIR

3

1Resp

63Vistas

¿Cuál será el efecto de la limitación del precio del petróleo ruso?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2022 por user13062

4

1Resp

65Vistas

tasa de rentabilidad esperada frente a tasa de rentabilidad exigida en la valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2022 por Enk9456

2

2Resp

140Vistas

¿Cómo entender la cuña?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por palmaceous

3

1Resp

105Vistas

Rentabilidad esperada frente a la exigida en la valoración

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2022 por shenflow

2

1Resp

284Vistas

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por halp

Preguntas finanzas pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Theta cambia con el tiempo

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

¿Precios en caso de que la moneda de pago y la moneda de la garantía sean diferentes?

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Acciones y opción de compra

Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Precio mariposa independiente de la distribución subyacente

Conjunto presupuestariamente viable en un problema de elección de cartera

¿Cómo calcular correctamente mi salario real?

¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Modelo SABR - beta

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

No hay rentabilidad esperada en la fórmula de Black Scholes: ¿Pero qué pasa con la gamma?

¿Cuál será el efecto de la limitación del precio del petróleo ruso?

tasa de rentabilidad esperada frente a tasa de rentabilidad exigida en la valoración de activos

¿Cómo entender la cuña?

Rentabilidad esperada frente a la exigida en la valoración

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: