Preguntas finanzas de pricing05

2

2Resp

206Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

1

1Resp

182Vistas

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por Jonathan David Arndt

2

3Resp

5904Vistas

¿Por qué multiplicar la rentabilidad de las acciones por $\sqrt{252}$ ?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por Omar Kohl

3

3Resp

2966Vistas

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Pallando

1

2Resp

546Vistas

Elasticidad mensual de los precios y posibilidad de utilizar valores diarios

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por Zeynew

1

1Resp

1685Vistas

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Peter

3

1Resp

235Vistas

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Jon Norton

2

1Resp

88Vistas

¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por Lloyd

2

1Resp

97Vistas

Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad

1

1Resp

162Vistas

Precio descontado de una opción

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2023 por Mark Robinson

2

1Resp

171Vistas

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por ADCTHelpers

1

1Resp

115Vistas

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Thf

4

2Resp

186Vistas

Ecuación de Heston Riccati

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic

2

1Resp

70Vistas

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por nachofest

2

1Resp

190Vistas

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2023 por grapefruyt

2

1Resp

76Vistas

Diferentes métodos para calcular la elasticidad de los precios

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2023 por androidFan

1

1Resp

83Vistas

¿Cuándo existe/no existe una solución analítica de forma cerrada para el valor de una opción dada por la ecuación BS?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2023 por David

2

1Resp

61Vistas

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por HeyZues2014

1

1Resp

54Vistas

significado del valor nominal en porcentaje

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por beatsforthemind

6

1Resp

235Vistas

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow

1

1Resp

121Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

4

1Resp

216Vistas

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Erik

1

1Resp

52Vistas

Modelos de fijación de precios de activos con CBDC

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2023 por Firman Rosdiansyah

2

1Resp

110Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

2

1Resp

251Vistas

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani

2

2Resp

135Vistas

Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2023 por quantumtightening

3

2Resp

599Vistas

Theta cambia con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por quantumtightening

1

2Resp

82Vistas

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por HeyZues2014

2

1Resp

55Vistas

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por AlfaTeK

2

1Resp

62Vistas

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2023 por kevin

Preguntas finanzas pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

¿Por qué multiplicar la rentabilidad de las acciones por $\sqrt{252}$ ?

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

Elasticidad mensual de los precios y posibilidad de utilizar valores diarios

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

Precio descontado de una opción

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

Ecuación de Heston Riccati

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

Diferentes métodos para calcular la elasticidad de los precios

¿Cuándo existe/no existe una solución analítica de forma cerrada para el valor de una opción dada por la ecuación BS?

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

significado del valor nominal en porcentaje

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Simulación de procesos GARCH en R

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Modelos de fijación de precios de activos con CBDC

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Theta cambia con el tiempo

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: