Preguntas finanzas de pricing04

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2Resp

845Vistas

¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por Alromh87

3

1Resp

109Vistas

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Nilo

1

3Resp

1483Vistas

¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por nael

1

3Resp

550Vistas

Gamma PnL al cubrir con volatilidad implícita: ¿dónde está el PnL a precios de mercado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2021 por NarenderNishad

1

1Resp

94Vistas

Opción de bonos: Precio al contado o precio cotizado como subyacente

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por rubenvb

3

1Resp

360Vistas

Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

3

1Resp

533Vistas

Vanna vs volga y vega

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2022 por dougmc

1

1Resp

60Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

206Vistas

¿Por qué se presta tanta atención a la fijación de precios de los derivados y mucho menos a la de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2022 por Angel

2

2Resp

385Vistas

¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por dman

2

1Resp

169Vistas

QuantLib incluye las vacaciones en el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por MeLight

1

1Resp

62Vistas

¿Deben normalizarse siempre los precios de los activos por M2

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por Dirk Jäckel

1

1Resp

1136Vistas

Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

2Resp

279Vistas

Conversión de las volatilidades implícitas en precios de opciones digitales

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por Loren Pechtel

2

1Resp

93Vistas

Signo de saldo de tesorería en cartera de cobertura

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2022 por Winter Traveler

1

1Resp

69Vistas

Condiciones para completar el mercado

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por Angel

1

2Resp

293Vistas

¿Cómo se define delta como unidad?

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2021 por nosklo

1

1Resp

230Vistas

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Susan A.

1

2Resp

495Vistas

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

2

1Resp

119Vistas

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

988Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

4

1Resp

220Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

3

1Resp

200Vistas

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user56787

1

2Resp

239Vistas

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Siga

1

1Resp

4757Vistas

¿Paquete Python para modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por btelles

2

1Resp

332Vistas

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Daniel

1

1Resp

254Vistas

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por matrael

1

1Resp

173Vistas

Gamma y Theta de un swaption

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por Jeff Lamb

1

1Resp

436Vistas

Los griegos, vainillas y digitales

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Usuario no registrado

1

1Resp

200Vistas

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Craig Stuntz

Preguntas finanzas pricing

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Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

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Opción de bonos: Precio al contado o precio cotizado como subyacente

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Vanna vs volga y vega

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

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QuantLib incluye las vacaciones en el precio de la opción

¿Deben normalizarse siempre los precios de los activos por M2

Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

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Signo de saldo de tesorería en cartera de cobertura

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¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

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Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

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