Preguntas finanzas de pricing03

3

1Resp

85Vistas

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por j__

2

1Resp

136Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

119Vistas

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2023 por user69502

0

1Resp

35Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

2

1Resp

103Vistas

¿Cómo afecta la tasa de interés a la volatilidad implícita de las opciones, especialmente para las opciones dentro del dinero (ITM)?

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2024 por Klaudia

3

1Resp

71Vistas

Pregunta sobre la nota al pie de la página 33 de la teoría de fijación de precios de activos y elección de carteras por Kerry E. Back

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por phyrfox

1

1Resp

90Vistas

Encuentra el módulo adecuado para la valoración de swaps CDI DI BRL en Quantlib.

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim

2

2Resp

144Vistas

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986

1

3Resp

287Vistas

Piso vs Receptor Swaption con igual strike

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por lambda111

3

1Resp

59Vistas

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long

4

1Resp

87Vistas

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2024 por Tom

1

1Resp

76Vistas

Usando QuantLib para construir una Curva Forward Plana utilizando cambios asumidos de las reuniones del banco central para calcular precios de FRAs.

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg

1

1Resp

172Vistas

Quantlib - discrepancia con BBG Swap

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim

2

1Resp

53Vistas

¿El valor cercano a cero de las acciones de Fannie y Freddie indica la validez del Modelo de Descuento de Dividendos?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por David Bonnici

2

1Resp

92Vistas

Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2023 por user66197

1

2Resp

108Vistas

Descomponiendo los pagos de la opción

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2023 por alexgbelov

2

1Resp

57Vistas

Método Binomial General para la valoración de opciones

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2024 por Walter r

1

1Resp

96Vistas

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2024 por Doktor J

3

1Resp

38Vistas

¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Nilo

2

1Resp

98Vistas

Calibración profunda vs "superficial" de modelos de fijación de precios de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2024 por Jason

11

2Resp

799Vistas

¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Rio McCartney

1

1Resp

124Vistas

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig

3

1Resp

332Vistas

Bloomberg terminal opción de cálculo de datos

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2024 por vartec

1

1Resp

136Vistas

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Adach1979

1

4Resp

158Vistas

¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2024 por George Powell

1

1Resp

35Vistas

¿Incluir un factor de precios adicional necesariamente reduce los errores de precios?

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

2

1Resp

122Vistas

Calibración de Heston: ¿hasta qué punto puede ser OTM una opción para que deje de considerarse ATM?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

3

1Resp

72Vistas

¿Cuándo podrían calcularse explícitamente las funciones de valor en las ecuaciones de Bellman?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2023 por Jimothy

2

1Resp

128Vistas

Valoración de opciones para el caso Illiquid

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2023 por Brent J

4

2Resp

353Vistas

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2023 por Frank

Preguntas finanzas pricing

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Precios PDE de opción asiática por Shreve

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¿Cómo afecta la tasa de interés a la volatilidad implícita de las opciones, especialmente para las opciones dentro del dinero (ITM)?

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¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

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Quantlib - discrepancia con BBG Swap

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Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

Descomponiendo los pagos de la opción

Método Binomial General para la valoración de opciones

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¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Calibración profunda vs "superficial" de modelos de fijación de precios de opciones

¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Bloomberg terminal opción de cálculo de datos

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

¿Incluir un factor de precios adicional necesariamente reduce los errores de precios?

Calibración de Heston: ¿hasta qué punto puede ser OTM una opción para que deje de considerarse ATM?

¿Cuándo podrían calcularse explícitamente las funciones de valor en las ecuaciones de Bellman?

Valoración de opciones para el caso Illiquid

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

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