Preguntas finanzas pricing

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Distribución conjunta a partir de las expectativas

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Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Cheetah
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Proceso de árbol binomial Martingale

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Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por AsheeVee
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Relación capital/ingresos en el capital de Pikketty

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por Programmer Bruce
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¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

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Preguntado el 13 de Junio, 2020 por nailitdown
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¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

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Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Wim Coenen
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Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

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Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por random
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¿Hasta qué punto somos libres en las distribuciones neutrales al riesgo?

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Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere
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Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Mike Pone
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¿Por qué cambiar el tamaño del paso de tiempo en mi simulación de Monte Carlo cambia mucho mi resultado?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Usuario no registrado
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Una pregunta sobre la discriminación intertemporal de precios

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Russell
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Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama
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¿Cuál es el impacto de las expectativas inflacionistas en el precio de las acciones?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Ozone
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Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

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Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat
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Opción de compra europea sobre un contrato a plazo

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Preguntado el 10 de Octubre, 2020 por user44087
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Qué modelo de tipo de interés para qué producto

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Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Niphoet
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¿Pierde un calendario de compra todo su valor si el subyacente supera con creces el strike?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por nportelli
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Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

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Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Troels Arvin
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¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb
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Ajuste común de Quanto

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Preguntado el 13 de Julio, 2017 por itsafire
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Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

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Preguntado el 6 de Enero, 2018 por Chris
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Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek
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Opción griega como dólar P&L

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Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por amorfis
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¿Qué significa "efecto de primer orden"?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por user43090
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Consejos prácticos para calcular los precios óptimos

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Preguntado el 16 de Enero, 2021 por Robus
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Volatilidad de las acciones múltiples

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha
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Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado
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¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM
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¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Vim
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¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

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Preguntado el 15 de Enero, 2013 por infinitetape
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¿Cómo calcular el intervalo de confianza del precio de la opción?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2015 por Stoic
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