Preguntas finanzas de pricing023

2

2Resp

251Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

2

2Resp

204Vistas

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por Glenn Sullivan

2

1Resp

239Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

1

2Resp

241Vistas

Precios de los activos e inferencias - Intercepción y relación con los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Brian De Smet

2

1Resp

542Vistas

LMC, LMS y precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Anil

2

3Resp

357Vistas

Demostración del teorema del tiempo de ejercicio óptimo para un valor derivado americano en un modelo de precios de activos binomial de N períodos

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por John Fouhy

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

5

1Resp

395Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

2

1Resp

411Vistas

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

1

1Resp

2510Vistas

Valoración de una opción de doble barrera mediante Monte Carlo (código C++ y Python incluido)

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por sfuqua

6

2Resp

467Vistas

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por RKS

1

1Resp

123Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

1

1Resp

922Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

1

1Resp

427Vistas

Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Permian

3

1Resp

216Vistas

Interpretación de la LMS

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine

2

1Resp

740Vistas

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

2Resp

142Vistas

Si una llamada puede expirar OTM, ¿por qué una \$1 increase in the underlying's price necessarily increase the call's price by \$ 1?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2020 por Srik

2

1Resp

1115Vistas

Cobertura estática o dinámica: ¿cuándo se utiliza cada una?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

243Vistas

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por muratgu

3

1Resp

293Vistas

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Jason Berg

6

2Resp

559Vistas

¿Cómo se puede valorar esta opción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2017 por Austin Buchanan

10

2Resp

1495Vistas

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por FlipFlop

1

1Resp

182Vistas

¿Qué es la sensibilidad al mercado y la sensibilidad al impulso?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por gavenkoa

2

2Resp

338Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

4

2Resp

200Vistas

Externidad y producción

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado

1

1Resp

544Vistas

Venta anticipada de una opción de compra americana

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Terry

2

1Resp

314Vistas

Fijación de precios de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2020 por Robert

1

1Resp

135Vistas

Costes de transacción para el transporte marítimo en % basados en el precio del mercado de futuros

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Neo

1

2Resp

197Vistas

Economías de escala: ¿cuándo son desventajosas?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por Foredecker

1

1Resp

222Vistas

Prima de la opción FX con barrera americana

Cerrada

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por Anakin

Preguntas finanzas pricing

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Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

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LMC, LMS y precios

Demostración del teorema del tiempo de ejercicio óptimo para un valor derivado americano en un modelo de precios de activos binomial de N períodos

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Valoración de una opción de doble barrera mediante Monte Carlo (código C++ y Python incluido)

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

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¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

Interpretación de la LMS

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Si una llamada puede expirar OTM, ¿por qué una \$1 increase in the underlying's price necessarily increase the call's price by \$ 1?

Cobertura estática o dinámica: ¿cuándo se utiliza cada una?

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

¿Cómo se puede valorar esta opción?

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

¿Qué es la sensibilidad al mercado y la sensibilidad al impulso?

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Externidad y producción

Venta anticipada de una opción de compra americana

Fijación de precios de Black y Scholes

Costes de transacción para el transporte marítimo en % basados en el precio del mercado de futuros

Economías de escala: ¿cuándo son desventajosas?

Prima de la opción FX con barrera americana

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