Preguntas finanzas de pricing021

1

1Resp

262Vistas

Fijación del precio de una opción de compra europea cuando se viola la ausencia de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Wayfaring Stranger

1

2Resp

1121Vistas

Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson

1

1Resp

142Vistas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy

1

1Resp

208Vistas

En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por Jason Dufair

1

2Resp

249Vistas

FTAP con el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por gorkem

1

1Resp

125Vistas

Autoconvocatoria en el marco de la LSV

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2021 por user39770

2

1Resp

155Vistas

¿es correcta la relación entre el tiempo de vencimiento y el precio de la opción de venta europea?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por vasin1987

1

2Resp

248Vistas

Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

200Vistas

Preguntas sobre la regresión del papel francés de Fama

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por Dan

1

1Resp

196Vistas

¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Freddie

3

1Resp

150Vistas

He, Krishnamurthy (2013)

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2020 por none

1

1Resp

179Vistas

Griegas para las opciones asiáticas sobre futuros

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por evildead

1

1Resp

194Vistas

¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Luke

1

1Resp

1618Vistas

¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2018 por Sin_Saint

12

6Resp

855Vistas

¿Qué parámetros indicarían que se trata de una burbuja inmobiliaria y no de auténticos valores de mercado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por Chris Marasti-Georg

3

2Resp

182Vistas

EPE para el swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0

2

1Resp

152Vistas

Fijación de precios de los derivados americanos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por EdenMachine

1

2Resp

117Vistas

¿Modelación del tiempo de notificación del ejercicio mediante retículas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2018 por xxxxxxx

2

1Resp

239Vistas

¿Qué tipos de descuento debo utilizar para valorar un bono municipal con precio de mercado desconocido?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Chaos_99

3

1Resp

290Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

120Vistas

¿Cómo se determina la diferencia entre los precios de ejercicio en una cadena de opciones?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Gia

3

1Resp

452Vistas

Creación de mercados de ETFs

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Garen

2

1Resp

223Vistas

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por jay

2

1Resp

251Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

1

3Resp

732Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

2

1Resp

233Vistas

¿Puede una mejora general en la tecnología hacer que los propietarios de un factor estén peor?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por NickSoft

2

1Resp

146Vistas

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por LucaM

19

1Resp

15383Vistas

¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Mike

3

1Resp

319Vistas

Determinar el precio del contrato financiero

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por Jan

2

2Resp

452Vistas

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla

Preguntas finanzas pricing

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Fijación del precio de una opción de compra europea cuando se viola la ausencia de arbitraje

Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

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FTAP con el modelo Heston

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¿es correcta la relación entre el tiempo de vencimiento y el precio de la opción de venta europea?

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He, Krishnamurthy (2013)

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¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

¿Qué parámetros indicarían que se trata de una burbuja inmobiliaria y no de auténticos valores de mercado?

EPE para el swap de tipos de interés

Fijación de precios de los derivados americanos

¿Modelación del tiempo de notificación del ejercicio mediante retículas?

¿Qué tipos de descuento debo utilizar para valorar un bono municipal con precio de mercado desconocido?

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

¿Cómo se determina la diferencia entre los precios de ejercicio en una cadena de opciones?

Creación de mercados de ETFs

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

¿Puede una mejora general en la tecnología hacer que los propietarios de un factor estén peor?

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¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

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