Preguntas finanzas de pricing020

3

1Resp

295Vistas

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan

4

1Resp

151Vistas

Derivación de la EDP de Heston-Hull-White

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por woh32

1

2Resp

280Vistas

¿Cuál es la diferencia entre vender acciones "prestadas" y acciones "falsas"?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Thomas Coulter-Brophy

2

1Resp

365Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

2

1Resp

388Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

1

1Resp

325Vistas

El método Cos en las finanzas / la práctica

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2019 por Tony Toews

2

1Resp

280Vistas

DV01 sobre LIBOR vs. SOFR basis Swaps

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2020 por Penelope

2

1Resp

221Vistas

Cálculo del delta de Monte Carlo para la peor/mejor opción

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2020 por chirag

1

1Resp

363Vistas

Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por tdc

1

1Resp

134Vistas

Replicación de los precios de las divisas

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por 1stvamp

4

2Resp

434Vistas

¿Existe una contradicción entre que los precios de las opciones sean martingalas y el uso de las opciones para la especulación?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

183Vistas

Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por ep4169

1

2Resp

281Vistas

¿El precio de las acciones tiene en cuenta la incertidumbre?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2014 por Aamer Shah

1

1Resp

122Vistas

Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2021 por dvogel

9

4Resp

2449Vistas

Replicación de la cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para las opciones de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

2

3Resp

304Vistas

Distribución del pago de una opción exótica

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Alex

9

2Resp

1529Vistas

¿Qué tipo de interés libre de riesgo debe utilizarse para valorar un bono emitido en una moneda pero convertible en acciones en otra?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

146Vistas

Precio de la opción del creador de mercado con referencia al contado

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por insomniac

2

1Resp

313Vistas

Opción de compra de precio flotante

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por njwrigley

10

0Resp

1022Vistas

¿Cómo se comprueban los cálculos de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

3

2Resp

148Vistas

Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2021 por MIMAD

1

1Resp

230Vistas

Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por George

5

1Resp

303Vistas

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan

1

2Resp

1015Vistas

Precio de la opción de inicio anticipado con PDE

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por Joseph Holsten

8

2Resp

611Vistas

¿Cuál es el modelo de fijación de precios estándar del sector para las opciones de futuros de eurodólares (americanos) negociados en el CME?

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2017 por iKenndac

2

1Resp

117Vistas

Regresión Fama French con variable ficticia

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por Brian De Smet

2

1Resp

5632Vistas

Margen Z vs. Margen de descuento

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2017 por AshTee

1

1Resp

306Vistas

Fijación de precios de los contratos a plazo

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Hardey Pandya

6

3Resp

3097Vistas

Método Longstaff Schwartz

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

521Vistas

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Name

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DV01 sobre LIBOR vs. SOFR basis Swaps

Cálculo del delta de Monte Carlo para la peor/mejor opción

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Replicación de los precios de las divisas

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Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

¿El precio de las acciones tiene en cuenta la incertidumbre?

Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

Replicación de la cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para las opciones de tipos de interés

Distribución del pago de una opción exótica

¿Qué tipo de interés libre de riesgo debe utilizarse para valorar un bono emitido en una moneda pero convertible en acciones en otra?

Precio de la opción del creador de mercado con referencia al contado

Opción de compra de precio flotante

¿Cómo se comprueban los cálculos de las opciones?

Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Precio de la opción de inicio anticipado con PDE

¿Cuál es el modelo de fijación de precios estándar del sector para las opciones de futuros de eurodólares (americanos) negociados en el CME?

Regresión Fama French con variable ficticia

Margen Z vs. Margen de descuento

Fijación de precios de los contratos a plazo

Método Longstaff Schwartz

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

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