Preguntas finanzas de pricing02

13

4Resp

533Vistas

¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2023 por matt wilkie

4

1Resp

151Vistas

¿Por qué la conversión muestra $\frac{\partial C}{\partial T} > 0$?

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Aamer Shah

1

1Resp

116Vistas

Regresiones de Fama-MacBeth para predecir rendimientos de acciones; Confusión sobre qué pasos usar.

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Irfan

3

1Resp

126Vistas

Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por matt

1

1Resp

62Vistas

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Irfan

1

1Resp

316Vistas

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex

1

1Resp

109Vistas

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

2

1Resp

231Vistas

QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2023 por Honza Zidek

1

1Resp

36Vistas

Pregunta de paridad de compra y venta - Calculando la tasa libre de riesgo; ¿mi profesor ha dejado algo fuera o es posible?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2024 por sleepynate

5

1Resp

902Vistas

¿Cómo realizar la corrección de Shanken (1992) para el problema de errores en variables?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Anonymous coward

1

2Resp

340Vistas

Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Rob McCauley

1

1Resp

164Vistas

Valorando un swap de electricidad

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

303Vistas

Protección CDS / fijación de precios de la pierna contingente, tomando la expectativa de tasas de interés y de riesgo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por rogeriopvl

6

1Resp

125Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción americana "lookback" cuando su pago se distribuye durante su vida?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Omer van Kloeten

1

1Resp

517Vistas

Implicación de los Griegos bajo el modelo de difusión de salto

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2014 por Name

2

1Resp

109Vistas

Modelo de fijación de precios de opción preferido

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por J Doe

1

1Resp

88Vistas

Distribuciones implícitas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por user67374

1

1Resp

62Vistas

Divergencia de precios entre las acciones de la misma empresa en dos bolsas

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Dan Williams

4

1Resp

119Vistas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J

3

1Resp

190Vistas

Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por JFL

3

1Resp

98Vistas

Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por David S

2

1Resp

83Vistas

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp

1

1Resp

70Vistas

Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2024 por hegash

1

1Resp

215Vistas

Cobertura de opciones exóticas

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979

2

1Resp

135Vistas

¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por jean

1

1Resp

129Vistas

En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por edoedoedo

3

1Resp

84Vistas

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por j__

2

1Resp

135Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

119Vistas

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2023 por user69502

0

1Resp

35Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

Preguntas finanzas pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

¿Por qué la conversión muestra $\frac{\partial C}{\partial T} > 0$?

Regresiones de Fama-MacBeth para predecir rendimientos de acciones; Confusión sobre qué pasos usar.

Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

Pregunta de paridad de compra y venta - Calculando la tasa libre de riesgo; ¿mi profesor ha dejado algo fuera o es posible?

¿Cómo realizar la corrección de Shanken (1992) para el problema de errores en variables?

Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

Valorando un swap de electricidad

Protección CDS / fijación de precios de la pierna contingente, tomando la expectativa de tasas de interés y de riesgo

¿Cómo se fija el precio de una opción americana "lookback" cuando su pago se distribuye durante su vida?

Implicación de los Griegos bajo el modelo de difusión de salto

Modelo de fijación de precios de opción preferido

Distribuciones implícitas

Divergencia de precios entre las acciones de la misma empresa en dos bolsas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Cobertura de opciones exóticas

¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: