Preguntas finanzas pricing

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Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2020 por random
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¿Cómo explica el modelo de 3 factores de Fama y French la covarianza de las acciones?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Usuario no registrado
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Combinación lineal del movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 7 de Agosto, 2015 por RickyTheGeek
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Precios en la vida real frente a la teoría

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Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Omar Kohl
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¿Probabilidad de tocar el strike de call corto y no tocar el strike de put corto de un strangle corto?

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Preguntado el 8 de Junio, 2021 por Usuario no registrado
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¿Cuál es la diferencia entre las primas de riesgo condicional e incondicional?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por none
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Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

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Preguntado el 3 de Abril, 2020 por Shocker
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Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

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Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian
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Ejemplo de opciones que no se pueden valorar con el Monte Carlo de mínimos cuadrados

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Usuario no registrado
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Cuándo incluir los dividendos en la valoración de las opciones

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2015 por jurgen
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Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

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Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay
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¿Qué modelos/métodos se utilizan en la práctica en la fijación de precios de los derivados?

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por KimKha
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duda de replicación varswap

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Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Andyb
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Precio de los activos Recursos de Coursera

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por mona
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¿Cuál es el descuento adecuado de los préstamos PIK y de los préstamos bullet sin capitalización?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por MBShrma
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¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

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Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob
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Demuestre que la relación de precios de los dividendos es un proceso ARMA(p, q)

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por user14416
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El R-cuadrado del modelo de cuatro factores.

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Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por Djamillah
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¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado
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Estructuración y personalización

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Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Roberto
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Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por nailitdown
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¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

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Preguntado el 22 de Junio, 2020 por Harish
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¿Es ésta la forma correcta del árbol binomial recombinante de Cox-Ross-Rubinstein?

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Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por MBShrma
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¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

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Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan
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¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Salocin.TEN
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¿Cuál es el valor de mercado de un objeto a lo largo del tiempo?

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Réplica de la opción Call europea

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Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax
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¿Por qué los costes de transacción aumentan el rango de los límites de no arbitraje para el precio de una opción?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Element
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¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado
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Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

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Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian
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