Preguntas finanzas de pricing018

1

1Resp

159Vistas

Modelización del precio de una opción con otra opción mediante Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2016 por James

1

1Resp

1107Vistas

Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

1

1Resp

94Vistas

¿Cómo fijar el precio de un conjunto de flujos de caja entre los que el comprador puede elegir uno?

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Hasomaaaa

1

2Resp

228Vistas

Cartera Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas

1

2Resp

199Vistas

¿Es necesaria la negociación del subyacente para la réplica?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por gorkem

4

1Resp

198Vistas

¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por steve

1

2Resp

544Vistas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc

2

1Resp

166Vistas

Empresa Mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Auspex

1

2Resp

343Vistas

¿Por qué los precios/volatilidades difieren de los previstos por los modelos, si éstos se utilizan para fijar los precios?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2016 por Hubert

2

1Resp

237Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

1

1Resp

166Vistas

Pregunta sobre los dados - ganancias esperadas al tirar los dados $2$ veces

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por user43122

1

1Resp

166Vistas

Varianza del paseo aleatorio con deriva

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Michal Dymel

1

2Resp

206Vistas

Enfoques numéricos eficientes para la fijación de precios de las opciones americanas con múltiples fuentes de ruido

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2014 por mockman

3

4Resp

797Vistas

¿Por qué las empresas lanzan productos a precios mucho más altos, para luego reducirlos drásticamente al cabo de unos meses?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2019 por pepoluan

1

2Resp

899Vistas

Límites superiores de los precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Klaudia

0

2Resp

268Vistas

Valoración de activos: ¿Qué ocurre con el tipo de interés libre de riesgo y la prima de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por Mike Scott

1

2Resp

836Vistas

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689

1

1Resp

179Vistas

Opción sobre el tipo de préstamo

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2017 por alex

2

2Resp

371Vistas

Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve

1

2Resp

136Vistas

¿Afecta el número de días de un mes a la rentabilidad mensual? (estacionalidad)

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por yota

10

2Resp

431Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

1

1Resp

192Vistas

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por Richard Poole

1

1Resp

522Vistas

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe

3

1Resp

151Vistas

Hora del precio de cierre diario del Nasdaq

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Joey

2

1Resp

131Vistas

Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Neil McKeown

1

2Resp

939Vistas

¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por saint_groceon

1

1Resp

187Vistas

¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

138Vistas

Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por itsafire

3

1Resp

263Vistas

Documentos de precios de los ETFs

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por finmathstudent

3

1Resp

209Vistas

Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2020 por random

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¿Es necesaria la negociación del subyacente para la réplica?

¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

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Empresa Mercado de valores

¿Por qué los precios/volatilidades difieren de los previstos por los modelos, si éstos se utilizan para fijar los precios?

Proceso de precio descontado - martingala

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Varianza del paseo aleatorio con deriva

Enfoques numéricos eficientes para la fijación de precios de las opciones americanas con múltiples fuentes de ruido

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Límites superiores de los precios de las opciones

Valoración de activos: ¿Qué ocurre con el tipo de interés libre de riesgo y la prima de riesgo?

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

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Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

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Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

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