Preguntas finanzas de pricing017

1

1Resp

369Vistas

¿Qué son los efectos fijos de la industria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por Moorthy The Boss

3

2Resp

191Vistas

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus

2

1Resp

172Vistas

Fenómeno de igualdad de precios sin colusión de precios

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2018 por J. GE

1

2Resp

594Vistas

Proveedor de datos limpios de EOD Global Equities para backtesting de estrategias de inversión

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2015 por Sesiri Pathirane

2

1Resp

324Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

1

1Resp

138Vistas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por Ben Artin

5

4Resp

216Vistas

Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Rick L.

3

1Resp

142Vistas

¿Cómo encontrar un arbitraje cuando la solución no es evidente (2 activos en un mercado)?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por Daniel

1

1Resp

151Vistas

¿Cómo aumentar el precio gradualmente?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2018 por gradbot

5

1Resp

105Vistas

¿Los "pools de liquidez" determinan efectivamente el precio del mercado?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2021 por Chris Marasti-Georg

13

1Resp

695Vistas

Transformación de la volatilidad - BS

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15

5

2Resp

3274Vistas

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger

3

1Resp

325Vistas

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536

1

1Resp

259Vistas

Aproximación al precio socialmente óptimo en un mercado monopolista

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2015 por K. Brian Kelley

1

2Resp

202Vistas

Fijación de precios de los CF basados en el LIBOR liquidados después de la fijación del LIBOR, pasando de medidas neutrales al riesgo a medidas neutrales al futuro

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2021 por gadzhimari

1

1Resp

148Vistas

¿Econometría para la valoración de divisas?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2017 por cnu

1

2Resp

949Vistas

Opciones de barrera de precios con rebajas

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

3

1Resp

203Vistas

¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Ash hughes

1

1Resp

165Vistas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

153Vistas

Validación de los modelos XVA

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por Arenstar

1

1Resp

143Vistas

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.

2

2Resp

150Vistas

¿Cómo derivar los precios de los productos derivados a partir de los precios de las materias primas?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2017 por aaimnr

2

2Resp

787Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Akshay Aurora

1

1Resp

213Vistas

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0

2

1Resp

190Vistas

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting

2

2Resp

287Vistas

Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Tom Resing

1

1Resp

226Vistas

Comparación de los cuatro modelos de valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por rahaa

1

1Resp

165Vistas

Valoración de los derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por stephen lionheart

1

1Resp

165Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

3

1Resp

141Vistas

EMM para el modelo de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357

Preguntas finanzas pricing

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Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

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Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

¿Cómo encontrar un arbitraje cuando la solución no es evidente (2 activos en un mercado)?

¿Cómo aumentar el precio gradualmente?

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Transformación de la volatilidad - BS

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

Aproximación al precio socialmente óptimo en un mercado monopolista

Fijación de precios de los CF basados en el LIBOR liquidados después de la fijación del LIBOR, pasando de medidas neutrales al riesgo a medidas neutrales al futuro

¿Econometría para la valoración de divisas?

Opciones de barrera de precios con rebajas

¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Validación de los modelos XVA

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

¿Cómo derivar los precios de los productos derivados a partir de los precios de las materias primas?

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

Modelos de volatilidad estocástica Levy

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

Comparación de los cuatro modelos de valoración de activos

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verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

EMM para el modelo de Bachelier

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