Preguntas finanzas de pricing016

1

1Resp

208Vistas

Modelo de 4 factores de Carhart y modelo de seis factores

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2021 por Teejay

3

1Resp

227Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

1

2Resp

431Vistas

¿Cómo se utiliza el teorema fundamental de la fijación de precios de los activos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Ian

4

1Resp

414Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

1

1Resp

144Vistas

Negociable => ¿Satisface la ecuación de precios?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por gorkem

1

1Resp

86Vistas

Problemas si el seguro no es obligatorio para la población

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por Mat

1

2Resp

737Vistas

Sesgos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por HackToHell

2

2Resp

211Vistas

Precio de la opción de tipo asiático

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por random

3

1Resp

224Vistas

¿Por qué algunos metales están en contango (curva a plazo invertida) y otros en retroceso (curva a plazo normal)?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Rick T

1

2Resp

250Vistas

¿Significado de la fijación de precios neutrales al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por David

5

1Resp

248Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

1

1Resp

353Vistas

Mostrar si el vector de precios Arrow $\pi$ existe, entonces la ley de un precio se mantiene

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2016 por Ionut

1

1Resp

434Vistas

¿Volatilidad idiosincrásica diaria?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Justin Trzeciak

3

1Resp

189Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

2

1Resp

260Vistas

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Dan

1

2Resp

873Vistas

Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por zazzy

1

1Resp

163Vistas

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Timo

3

1Resp

198Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

262Vistas

Convenciones de descuento de bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Henokh Lugo

2

1Resp

141Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

4

1Resp

136Vistas

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog

1

1Resp

223Vistas

VaR de las opciones largas

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2018 por Jake Stevenson

3

1Resp

190Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

860Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

2

1Resp

124Vistas

FCFF de una acción y sus derivados

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2021 por Good Guy Greg

1

4Resp

499Vistas

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

2

1Resp

1322Vistas

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Kmeixner

4

1Resp

159Vistas

¿Por qué utilidad en lugar de utilidad esperada en "Asset Pricing" de Cochrane?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Dan Williams

2

1Resp

461Vistas

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler

2

2Resp

188Vistas

Definición del valor de continuación en Longstaff y Schwartz

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Pete Doyle

Preguntas finanzas pricing

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Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

¿Cómo se utiliza el teorema fundamental de la fijación de precios de los activos?

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Negociable => ¿Satisface la ecuación de precios?

Problemas si el seguro no es obligatorio para la población

Sesgos de Black Scholes

Precio de la opción de tipo asiático

¿Por qué algunos metales están en contango (curva a plazo invertida) y otros en retroceso (curva a plazo normal)?

¿Significado de la fijación de precios neutrales al riesgo?

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Mostrar si el vector de precios Arrow $\pi$ existe, entonces la ley de un precio se mantiene

¿Volatilidad idiosincrásica diaria?

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Modelo de volatilidad de Bergomi

Convenciones de descuento de bonos

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

VaR de las opciones largas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

FCFF de una acción y sus derivados

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

¿Por qué utilidad en lugar de utilidad esperada en "Asset Pricing" de Cochrane?

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Definición del valor de continuación en Longstaff y Schwartz

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