Preguntas finanzas de pricing015

1

1Resp

143Vistas

Neutralidad del riesgo: Factores de descuento del $P$ mundo según las preferencias de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por xahtep

6

3Resp

572Vistas

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Dan Shield

1

2Resp

736Vistas

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc

1

1Resp

114Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por steve

7

1Resp

272Vistas

Precio de las acciones con propiedad cruzada

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Alexandros B

1

1Resp

178Vistas

Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

361Vistas

la tarificación del reaseguro equivale a la tarificación de las opciones

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Ape-inago

1

1Resp

307Vistas

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief

4

1Resp

208Vistas

¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo

1

1Resp

1171Vistas

¿Qué modelo de mercado de predicción es eficiente y sencillo de utilizar?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2013 por Thomas Lötzer

1

1Resp

131Vistas

Modelo de fijación de precios binomial d y u

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por chrome

1

1Resp

221Vistas

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR

4

1Resp

464Vistas

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0

1

1Resp

129Vistas

Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por prmths

1

2Resp

272Vistas

Simetría de la densidad de probabilidad implícita en la opción

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2013 por Chris Boyle

2

2Resp

1558Vistas

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel

4

1Resp

191Vistas

¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por madunix

4

1Resp

163Vistas

Utilidad no separable entre estados de la naturaleza: un ejemplo intuitivo

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Dan Williams

3

1Resp

155Vistas

Prueba del modelo DCF por inducción matemática

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2018 por Baishampayan Ghose

2

1Resp

144Vistas

No hay almuerzo gratis con riesgo acotado y desvanecido

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

1Resp

141Vistas

Precios (simples y dobles) Opciones de Barrera de Ventana FX

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Anakin

1

2Resp

332Vistas

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz

3

1Resp

321Vistas

Fechas y convenciones de los swaps de vencimiento constante

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2019 por dimkalinux

1

1Resp

425Vistas

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht

1

1Resp

567Vistas

Opciones dependientes de la trayectoria - ¿Qué modelo elegir?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2015 por Louis Tsao

1

1Resp

148Vistas

Ayuda para encontrar el término correcto - Finanzas del comportamiento / jerga de precios

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por jamieb

1

2Resp

108Vistas

CAPM y beta para acciones individuales

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2020 por tooshel

4

1Resp

298Vistas

Modelo internacional de valoración de activos de capital (CAPM)

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2017 por Suan

10

5Resp

868Vistas

¿Son las opciones una forma de seguro?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por jelovirt

1

1Resp

275Vistas

Valoración de opciones mediante la transformada discreta de Fourier (python)

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por armerc

Preguntas finanzas pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Neutralidad del riesgo: Factores de descuento del $P$ mundo según las preferencias de riesgo?

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

Precio de las acciones con propiedad cruzada

Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

la tarificación del reaseguro equivale a la tarificación de las opciones

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

¿Qué modelo de mercado de predicción es eficiente y sencillo de utilizar?

Modelo de fijación de precios binomial d y u

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

Simetría de la densidad de probabilidad implícita en la opción

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

Utilidad no separable entre estados de la naturaleza: un ejemplo intuitivo

Prueba del modelo DCF por inducción matemática

No hay almuerzo gratis con riesgo acotado y desvanecido

Precios (simples y dobles) Opciones de Barrera de Ventana FX

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Fechas y convenciones de los swaps de vencimiento constante

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Opciones dependientes de la trayectoria - ¿Qué modelo elegir?

Ayuda para encontrar el término correcto - Finanzas del comportamiento / jerga de precios

CAPM y beta para acciones individuales

Modelo internacional de valoración de activos de capital (CAPM)

¿Son las opciones una forma de seguro?

Valoración de opciones mediante la transformada discreta de Fourier (python)

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: