Preguntas finanzas de pricing012

1

1Resp

115Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver

1

1Resp

696Vistas

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel

1

1Resp

154Vistas

pago esperado de una opción de venta americana

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Dan

1

3Resp

3173Vistas

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2012 por DShook

1

1Resp

1066Vistas

Réplica básica de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Karlson

2

1Resp

1221Vistas

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

2

2Resp

257Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

7

3Resp

545Vistas

Si el control del alquiler "no funciona" y la oferta induce la demanda, ¿cómo pueden las ciudades mejorar la asequibilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por Wedge

2

1Resp

139Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

1

3Resp

351Vistas

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por Yon

1

2Resp

1003Vistas

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

3

1Resp

231Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

148Vistas

Análisis de los datos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2020 por user43460

2

1Resp

164Vistas

¿Para qué sirven los complejos ajustes de las fórmulas de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2021 por ashish jaiman

1

2Resp

1151Vistas

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey

1

2Resp

231Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

3Resp

205Vistas

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

212Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

2

1Resp

665Vistas

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por FedXpress

3

1Resp

210Vistas

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por James Jeffery

2

1Resp

516Vistas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer

1

2Resp

209Vistas

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por modulaaron

1

1Resp

160Vistas

Ecuación diferencial que implica el precio del bono y el tipo de interés a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

4Resp

382Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2016 por Nathan Long

7

1Resp

238Vistas

Valoración de opciones con factores de riesgo dependientes

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2017 por David Moles

2

1Resp

376Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

2Resp

832Vistas

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por romaintaz

1

1Resp

99Vistas

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Ironsides

1

1Resp

820Vistas

Biblioteca de software: Fijación de precios de instrumentos financieros, como FX Forwards

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por eugene y

1

2Resp

154Vistas

Opción: pago si se supera el índice

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por haslo

Preguntas finanzas pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

pago esperado de una opción de venta americana

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

Réplica básica de la opción de compra europea

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Si el control del alquiler "no funciona" y la oferta induce la demanda, ¿cómo pueden las ciudades mejorar la asequibilidad?

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Análisis de los datos de las opciones

¿Para qué sirven los complejos ajustes de las fórmulas de las opciones?

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Put perpetuo vs Put europeo

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Ecuación diferencial que implica el precio del bono y el tipo de interés a plazo

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Valoración de opciones con factores de riesgo dependientes

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

Biblioteca de software: Fijación de precios de instrumentos financieros, como FX Forwards

Opción: pago si se supera el índice

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: