Preguntas finanzas de pricing010

1

1Resp

152Vistas

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S

1

2Resp

191Vistas

¿Cuáles son los diferentes métodos para fijar el precio de la electricidad?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Chris Marasti-Georg

1

1Resp

336Vistas

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Steve B.

3

1Resp

195Vistas

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

1

1Resp

174Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

9

1Resp

348Vistas

Valoración de opciones en función de la trayectoria

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por TweakFix

1

1Resp

1607Vistas

¿Qué técnicas estadísticas se pueden utilizar para medir la elasticidad precio?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por PhilJ

1

2Resp

3100Vistas

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por yalestar

2

1Resp

244Vistas

¿Hay algún buen documento sobre la fijación de precios de las opciones de renta fija?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

161Vistas

Cómo calcular la opción de retorno con la medida a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2015 por Joseph Holsten

3

2Resp

3069Vistas

Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por duderino

2

2Resp

788Vistas

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad

2

1Resp

133Vistas

Adecuación del generador de flujos de caja Bloomberg CLO

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por Milan Nankov

1

2Resp

79Vistas

¿Existe una correlación entre los precios de los productos farmacéuticos y los traficantes de drogas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Jason Short

1

1Resp

286Vistas

Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Niphoet

2

2Resp

166Vistas

¿Cuál es el término para referirse a los precios elásticos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2017 por Devin

1

1Resp

222Vistas

¿Existe una teoría sobre el comportamiento de los inversores durante las burbujas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por Chris Marasti-Georg

2

2Resp

154Vistas

valoración de opciones sobre múltiples activos

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por Tigran

2

2Resp

401Vistas

Valor de continuidad frente a utilidad en la fijación de precios de los activos

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por CodeFlakes

1

1Resp

162Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

2

2Resp

601Vistas

¿Qué distribución me corresponde?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

1

1Resp

820Vistas

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis

1

1Resp

121Vistas

Problema de la función de demanda

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Gino Strato

5

1Resp

208Vistas

Cotización de la opción FX

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por Ray Hidayat

1

3Resp

187Vistas

¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por M. A. Kacef

2

1Resp

120Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

2

1Resp

70Vistas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

334Vistas

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por DB5

2

1Resp

1144Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

6

2Resp

1017Vistas

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por user44087

Preguntas finanzas pricing

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Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

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Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Valoración de opciones en función de la trayectoria

¿Qué técnicas estadísticas se pueden utilizar para medir la elasticidad precio?

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

¿Hay algún buen documento sobre la fijación de precios de las opciones de renta fija?

Cómo calcular la opción de retorno con la medida a plazo

Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Adecuación del generador de flujos de caja Bloomberg CLO

¿Existe una correlación entre los precios de los productos farmacéuticos y los traficantes de drogas?

Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

¿Cuál es el término para referirse a los precios elásticos?

¿Existe una teoría sobre el comportamiento de los inversores durante las burbujas?

valoración de opciones sobre múltiples activos

Valor de continuidad frente a utilidad en la fijación de precios de los activos

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

¿Qué distribución me corresponde?

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Problema de la función de demanda

Cotización de la opción FX

¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

Método COS y existencia de densidad

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

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Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

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