Preguntas finanzas de pricing

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1Resp

103Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado hace 1 semana por Dean

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106Vistas

¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

Resuelta

Preguntado hace 1 semana por user65759

1

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69Vistas

Pricing de Swap de Divisas Cruzadas bajo la medida T- forward

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2024 por Aaron Copley

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82Vistas

Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete

2

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117Vistas

Opción de bono sobre precio frente a opción de bono sobre rendimiento

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Jeff Lamb

2

1Resp

76Vistas

Hagan fórmula para volatilidad normal

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb

1

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61Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

3

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58Vistas

Prueba de la función de utilidad para CARA [1(a)] e igualdad CRRA con coeficiente de potencia [1(b)]

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Saud

1

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109Vistas

Numeraire flipping y opciones de divisas FX

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2024 por freeall

1

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148Vistas

Opciones de precios en Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2024 por user72491

2

1Resp

71Vistas

Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

Abierta

Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing

2

1Resp

136Vistas

Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2024 por Vidnel

2

2Resp

199Vistas

Probando como en Fama & MacBeth vs. comparando modelos como en las notas de clase de Cochrane

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2023 por Nilo

2

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45Vistas

Pricing / valorando la fecha prevista de pago

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2024 por Jack

2

1Resp

65Vistas

Para la fijación de precios de opciones de índice, ¿qué modelo se debe usar: Black 76 o Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2024 por David Blessing

1

1Resp

62Vistas

Delta de la opción de barrera de ATM

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind

2

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95Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

1

2Resp

506Vistas

Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por user53076

3

1Resp

319Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

2Resp

753Vistas

Hipótesis del mercado eficiente vs paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2019 por Ugo

1

1Resp

251Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

1

1Resp

109Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

126Vistas

Diferencia entre el portafolio de replicación y el precio de la opción

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2024 por Murvinlai

1

1Resp

110Vistas

Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln

6

2Resp

549Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

2Resp

3415Vistas

Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por James

4

1Resp

466Vistas

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87

1

1Resp

166Vistas

Precios de opciones bajo suposición de distribución

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por templatetypedef

1

1Resp

683Vistas

¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo usar simulaciones de Monte Carlo para calcular los griegos de una opción de canasta?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

1

1Resp

56Vistas

Regresiones FM para grupos de tamaño al examinar una sección transversal de rendimientos esperados de acciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Irfan

Preguntas finanzas pricing

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¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

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Hipótesis del mercado eficiente vs paseo aleatorio

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Calibración profunda en el Modelo de Heston

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Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

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¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo usar simulaciones de Monte Carlo para calcular los griegos de una opción de canasta?

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