Preguntas finanzas de pricing

1

1Resp

77Vistas

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por user44304

1

1Resp

74Vistas

¿Cómo comparar los modelos de precios?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2024 por FiddyOhm

5

2Resp

171Vistas

¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Philipp

1

1Resp

56Vistas

Costo de inversión de riesgo en la fijación de precios de Vanna-Volga

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2024 por Suma

1

1Resp

107Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2024 por Dean

4

1Resp

110Vistas

¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por user65759

1

1Resp

73Vistas

Pricing de Swap de Divisas Cruzadas bajo la medida T- forward

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2024 por Aaron Copley

1

2Resp

87Vistas

Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete

2

1Resp

119Vistas

Opción de bono sobre precio frente a opción de bono sobre rendimiento

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Jeff Lamb

2

1Resp

80Vistas

Hagan fórmula para volatilidad normal

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb

1

1Resp

66Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

3

1Resp

60Vistas

Prueba de la función de utilidad para CARA [1(a)] e igualdad CRRA con coeficiente de potencia [1(b)]

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Saud

1

1Resp

113Vistas

Numeraire flipping y opciones de divisas FX

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2024 por freeall

2

1Resp

154Vistas

Opciones de precios en Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2024 por user72491

2

1Resp

76Vistas

Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

Abierta

Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing

2

1Resp

140Vistas

Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2024 por Vidnel

2

2Resp

201Vistas

Probando como en Fama & MacBeth vs. comparando modelos como en las notas de clase de Cochrane

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2023 por Nilo

2

1Resp

48Vistas

Pricing / valorando la fecha prevista de pago

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2024 por Jack

2

1Resp

68Vistas

Para la fijación de precios de opciones de índice, ¿qué modelo se debe usar: Black 76 o Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2024 por David Blessing

1

1Resp

64Vistas

Delta de la opción de barrera de ATM

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind

2

1Resp

98Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

1

2Resp

509Vistas

Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por user53076

3

1Resp

322Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

2Resp

756Vistas

Hipótesis del mercado eficiente vs paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2019 por Ugo

2

1Resp

254Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

1

1Resp

111Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

129Vistas

Diferencia entre el portafolio de replicación y el precio de la opción

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2024 por Murvinlai

2

1Resp

116Vistas

Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln

6

2Resp

555Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

2Resp

3420Vistas

Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por James

Preguntas finanzas pricing

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¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

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Opciones de precios en Bloomberg

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Pricing / valorando la fecha prevista de pago

Para la fijación de precios de opciones de índice, ¿qué modelo se debe usar: Black 76 o Black-Scholes?

Delta de la opción de barrera de ATM

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Hipótesis del mercado eficiente vs paseo aleatorio

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Diferencia entre el portafolio de replicación y el precio de la opción

Calibración profunda en el Modelo de Heston

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