Preguntas finanzas de pricing

1

1Resp

82Vistas

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por user44304

1

1Resp

79Vistas

¿Cómo comparar los modelos de precios?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2024 por FiddyOhm

5

2Resp

174Vistas

¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Philipp

3

1Resp

61Vistas

Costo de inversión de riesgo en la fijación de precios de Vanna-Volga

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2024 por Suma

1

1Resp

112Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2024 por Dean

4

1Resp

114Vistas

¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por user65759

1

1Resp

78Vistas

Pricing de Swap de Divisas Cruzadas bajo la medida T- forward

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2024 por Aaron Copley

1

2Resp

93Vistas

Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete

2

1Resp

122Vistas

Opción de bono sobre precio frente a opción de bono sobre rendimiento

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Jeff Lamb

2

1Resp

83Vistas

Hagan fórmula para volatilidad normal

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb

1

1Resp

71Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

3

1Resp

62Vistas

Prueba de la función de utilidad para CARA [1(a)] e igualdad CRRA con coeficiente de potencia [1(b)]

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Saud

1

1Resp

116Vistas

Numeraire flipping y opciones de divisas FX

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2024 por freeall

2

1Resp

157Vistas

Opciones de precios en Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2024 por user72491

2

1Resp

79Vistas

Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

Abierta

Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing

2

1Resp

143Vistas

Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2024 por Vidnel

2

2Resp

206Vistas

Probando como en Fama & MacBeth vs. comparando modelos como en las notas de clase de Cochrane

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2023 por Nilo

2

1Resp

51Vistas

Pricing / valorando la fecha prevista de pago

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2024 por Jack

2

1Resp

72Vistas

Para la fijación de precios de opciones de índice, ¿qué modelo se debe usar: Black 76 o Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2024 por David Blessing

1

1Resp

68Vistas

Delta de la opción de barrera de ATM

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind

2

1Resp

102Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

1

2Resp

517Vistas

Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por user53076

3

1Resp

327Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

2Resp

760Vistas

Hipótesis del mercado eficiente vs paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2019 por Ugo

2

1Resp

258Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

1

1Resp

116Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

132Vistas

Diferencia entre el portafolio de replicación y el precio de la opción

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2024 por Murvinlai

2

1Resp

123Vistas

Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln

6

2Resp

561Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

2Resp

3424Vistas

Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por James

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¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

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Opciones de precios en Bloomberg

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Para la fijación de precios de opciones de índice, ¿qué modelo se debe usar: Black 76 o Black-Scholes?

Delta de la opción de barrera de ATM

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Hipótesis del mercado eficiente vs paseo aleatorio

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Diferencia entre el portafolio de replicación y el precio de la opción

Calibración profunda en el Modelo de Heston

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