Preguntas finanzas portfolio

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¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon
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¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Mark
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Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Nilo
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R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por samir105
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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
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optimización robusta de la cartera reequilibrio con costes de transacción

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Preguntado el 24 de Julio, 2011 por mendicant
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Cartera Black-Scholes

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas
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¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por sTr8_Struggin
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Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por ing0
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¿Cómo debe mostrar sus proyectos un desarrollador de backend?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2017 por Steve Willard
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Ajustar la volatilidad al construir la cartera

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Magno C
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¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por nbevans
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características de las carteras de factores

Resuelta
Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por Jody
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gnucash: ¿Cómo establecer la moneda de una cuenta de acciones? Mover acciones de una cuenta de acciones a otra con diferentes monedas

Abierta
Preguntado el 17 de Enero, 2021 por divB
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¿Posible aplicación de la urna de Polya en las inversiones de la cartera?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2019 por Mulone
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Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resuelta
Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Andrew Cox
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Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

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Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por minuteman
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Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

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Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire
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Restricción de capitalización en la optimización de carteras

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por scottishwildcat
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Referencia de una estrategia de neutralidad del dólar

Abierta
Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Jenny
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Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

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Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Tyler Bell
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Estimación de las betas y de la cartera óptima

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Preguntado el 3 de Junio, 2019 por ccgus
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Teoría de la utilidad y optimización de carteras: ¿utilidad de qué exactamente?

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Preguntado el 21 de Enero, 2020 por Dan Williams
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Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

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Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado
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La misma contribución al riesgo y la cartera más diversificada

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Preguntado el 8 de Enero, 2015 por maxschlepzig
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Error en has.Ad(x) : objeto 'BRK' no encontrado

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Preguntado el 10 de Abril, 2021 por knitti
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¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Ayudar a adivinar la solución de un problema de control óptimo

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Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Casper Eneqvist
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¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad
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Duración y profundidad previstas de la reducción del nivel de llenado

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado
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