Preguntas finanzas portfolio

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de topchef

2

1Resp
173Vistas

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

Resuelta
Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por topchef
Etiquetas :
Foto de perfil de Some guy

1

1Resp
246Vistas

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Resuelta
Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Some guy
Etiquetas :
Foto de perfil de NegativeFriction

1

3Resp
216Vistas

¿Cuáles son las implicaciones para los valores de las telecomunicaciones si se les quita la confianza y se les trata como servicios públicos?

Resuelta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por NegativeFriction
Etiquetas :
Imagen de perfil de solarfly

2

2Resp
866Vistas

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

Resuelta
Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por solarfly
Etiquetas :
Imagen de perfil de Kmeixner

2

1Resp
1323Vistas

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

Resuelta
Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Kmeixner
Etiquetas :
Imagen de perfil de GuySoft

3

3Resp
318Vistas

Optimización de la cartera mediante la asignación de activos

Resuelta
Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por GuySoft
Etiquetas :
Foto de perfil de juan rojo

1

1Resp
83Vistas

¿Rendimiento ponderado por el dinero (MWR) o rendimiento ponderado por el tiempo (TWR)?

Abierta
Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por juan rojo
Etiquetas :
Foto de perfil de Paolo Bergantino

3

1Resp
3564Vistas

Creación de una cartera neutra en beta

Resuelta
Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Paolo Bergantino
Etiquetas :
Imagen de perfil de humanfly

2

3Resp
690Vistas

¿Calcular la correlación de dos carteras?

Resuelta
Preguntado el 9 de Junio, 2019 por humanfly
Etiquetas :
Imagen de perfil de steffenj

2

1Resp
176Vistas

¿Cómo calcular el ratio Sortino de una cartera ponderada con Python?

Resuelta
Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por steffenj
Etiquetas :
Foto de perfil de Sanjay Agrawal

1

2Resp
260Vistas

Inversión: Bonos vs. Acciones

Resuelta
Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Sanjay Agrawal
Etiquetas :
Imagen de perfil de CaffGeek

2

2Resp
6379Vistas

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Resuelta
Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por CaffGeek
Etiquetas :
Foto de perfil de haunted85

1

1Resp
174Vistas

Cartera de la suma de dos procesos de Bachelier

Resuelta
Preguntado el 31 de Diciembre, 2015 por haunted85
Etiquetas :
Imagen de perfil de infinity

1

1Resp
160Vistas

Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

Resuelta
Preguntado el 31 de Julio, 2020 por infinity
Etiquetas :
Foto de perfil de badp

13

5Resp
2822Vistas

¿La experiencia como autónomo cuenta en el mundo empresarial?

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2013 por badp
Etiquetas :
Imagen de perfil de Jason Olson

4

2Resp
186Vistas

Creo que mis habilidades son mejores que lo que he producido hasta ahora. ¿Debería evitar hacer un portafolio o simplemente mostrar lo que tengo hasta ahora?

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2014 por Jason Olson
Etiquetas :
Foto de perfil de user1914692

2

2Resp
220Vistas

¿Cómo evaluar la capacidad de asignación de activos?

Resuelta
Preguntado el 29 de Abril, 2021 por user1914692
Etiquetas :
Imagen de perfil de Smita

1

1Resp
1463Vistas

¿Cómo puede un principiante iniciar una cartera de inversiones en Europa (Francia)?

Resuelta
Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por Smita
Etiquetas :
Foto de perfil de wrmine

2

1Resp
165Vistas

¿Debo incluir ceros en el cálculo de la beta a la baja?

Resuelta
Preguntado el 21 de Septiembre, 2021 por wrmine
Etiquetas :
Foto de perfil de darknight

3

2Resp
942Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sasuki

2

1Resp
778Vistas

Optimización de la cartera y cartera global de varianza mínima (GMV)

Resuelta
Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Sasuki
Etiquetas :
Imagen de perfil de darknight

1

1Resp
158Vistas

¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

Resuelta
Preguntado el 22 de Mayo, 2019 por darknight
Etiquetas :
Foto de perfil de Chris Giddings

0

3Resp
1265Vistas

¿Existe una respuesta cuantitativa a la frecuencia con la que debo optimizar mi cartera?

Resuelta
Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por Chris Giddings
Etiquetas :
Imagen de perfil de stuart

2

1Resp
547Vistas

¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Resuelta
Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por stuart
Etiquetas :
Foto de perfil de mrm

1

1Resp
134Vistas

Cartera óptima con sólo n activos (con n menos que el total de activos)

Abierta
Preguntado el 5 de Junio, 2021 por mrm
Etiquetas :
Foto de perfil de Aerospace Development Council

1

1Resp
196Vistas

Optimización de la cartera

Resuelta
Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Aerospace Development Council
Etiquetas :
Foto de perfil de user1370468

2

1Resp
179Vistas

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Resuelta
Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user1370468
Etiquetas :
Imagen de perfil de boberdorf

1

1Resp
141Vistas

Complejidad temporal de la optimización de carteras de Markowitz

Resuelta
Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por boberdorf
Etiquetas :
Imagen de perfil de Erdem

1

1Resp
133Vistas

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Resuelta
Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Erdem
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ash

5

1Resp
1362Vistas

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

Resuelta
Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Ash
Etiquetas :

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X