Preguntas finanzas de portfolio-optimization07

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2Resp

261Vistas

PortfolioAnalytics y la cuestión del cambio de régimen

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2021 por Abel

2

1Resp

688Vistas

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis

2

2Resp

1465Vistas

Calcular la asignación de las ponderaciones de las carteras largas y cortas

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2019 por Envious Page

1

1Resp

208Vistas

Métrica de optimización que tiene en cuenta el número de operaciones frente a la expectativa.

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por sysadmin1138

2

3Resp

2190Vistas

¿Cuáles son los pros y los contras de la optimización de la cartera con desviación media absoluta?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

2

1Resp

202Vistas

¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por TheObserver

1

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715Vistas

Optimización de la cartera de renta fija

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por user44796

1

1Resp

162Vistas

Lograr la exposición fx deseada con el uso de los mínimos pares posibles

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por chenge

2

3Resp

760Vistas

¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Wolfpack'08

2

2Resp

6376Vistas

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero

1

2Resp

143Vistas

¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por robo

2

2Resp

345Vistas

¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por user49562

1

1Resp

1465Vistas

Pregunta sobre los fondos de cobertura de renta variable largos y cortos

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2018 por hvrauhal

1

1Resp

484Vistas

Limitaciones de apalancamiento

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Ron Ewing

1

1Resp

405Vistas

¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Konrad

1

1Resp

182Vistas

cvxpy Optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por wanna_be_quant

1

1Resp

165Vistas

¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por ax25

1

2Resp

221Vistas

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

311Vistas

¿Qué enfoque de Diversificación Máxima en MATLAB es el correcto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark

2

1Resp

852Vistas

Minimizar la rotación global de la cartera con restricciones

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Simon_Weaver

1

2Resp

214Vistas

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

162Vistas

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por darknight

2

1Resp

3311Vistas

¿Por qué no funciona optimize.portfolio en el paquete R PortfolioAnalytics?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Caron

1

2Resp

2870Vistas

Optimización de cartera con restricción de pesos en python

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por Lightness Races in Orbit

1

3Resp

502Vistas

Ratio de Sharpe y su anualización

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2016 por walnut

1

1Resp

178Vistas

Ratio de cobertura con contrato futuro

Cerrada

Preguntado el 22 de Abril, 2020 por Ormis

1

1Resp

477Vistas

La importancia de los buenos optimizadores en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por Devdatta Tengshe

2

1Resp

287Vistas

Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page

1

2Resp

197Vistas

Prueba de la propiedad de Invarianza de Duplicación para la cartera más diversificada

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Ankaluth Fadia

2

1Resp

2410Vistas

¿Qué está calculando optimize.portfolio.rebalancing en el paquete R PortfolioAnalytics?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2016 por Technologov

Preguntas finanzas portfolio-optimization

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Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

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Métrica de optimización que tiene en cuenta el número de operaciones frente a la expectativa.

¿Cuáles son los pros y los contras de la optimización de la cartera con desviación media absoluta?

¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

Optimización de la cartera de renta fija

Lograr la exposición fx deseada con el uso de los mínimos pares posibles

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Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

Pregunta sobre los fondos de cobertura de renta variable largos y cortos

Limitaciones de apalancamiento

¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

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¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

¿Qué enfoque de Diversificación Máxima en MATLAB es el correcto?

Minimizar la rotación global de la cartera con restricciones

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

¿Por qué no funciona optimize.portfolio en el paquete R PortfolioAnalytics?

Optimización de cartera con restricción de pesos en python

Ratio de Sharpe y su anualización

Ratio de cobertura con contrato futuro

La importancia de los buenos optimizadores en la optimización de carteras

Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

Prueba de la propiedad de Invarianza de Duplicación para la cartera más diversificada

¿Qué está calculando optimize.portfolio.rebalancing en el paquete R PortfolioAnalytics?

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