Preguntas finanzas de portfolio-optimization06

3

1Resp

195Vistas

¿Posible aplicación de la urna de Polya en las inversiones de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2019 por Mulone

2

1Resp

1370Vistas

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Andrew Cox

1

1Resp

297Vistas

Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire

1

1Resp

232Vistas

Restricción de capitalización en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por scottishwildcat

1

1Resp

676Vistas

La misma contribución al riesgo y la cartera más diversificada

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2015 por maxschlepzig

5

2Resp

730Vistas

¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

5

1Resp

132Vistas

Ayudar a adivinar la solución de un problema de control óptimo

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Casper Eneqvist

3

1Resp

229Vistas

guía de backtesting para la investigación

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por user58664

1

1Resp

150Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

2

1Resp

218Vistas

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

2Resp

425Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

1

1Resp

150Vistas

Frontera eficiente media-EVaR

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

239Vistas

optimización con restricciones absolutas

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2015 por Dave

1

1Resp

216Vistas

Optimización de la cartera/subcartera

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por Elapsed

3

2Resp

967Vistas

¿Por qué la anualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por darknight

1

1Resp

299Vistas

Optimización de Markowitz: ¿pueden dos conjuntos de rendimientos producir el mismo conjunto de ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Milhous

1

1Resp

141Vistas

Cómo mantener el VaR al 5% y la máxima rentabilidad en Portfolio Analytics

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Alejandro Angelico

1

1Resp

145Vistas

Fórmula en el problema de optimización de Markowitz (sin activo sin riesgo)

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Tony Toews

2

1Resp

155Vistas

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por Eric Anderson

1

3Resp

565Vistas

¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

178Vistas

Optimización de la cartera: ¿cómo cuidar los bonos corporativos de un solo nombre?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2017 por AK88

1

1Resp

139Vistas

Un esquema de optimización de cartera ad hoc

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2018 por Mo.

2

1Resp

282Vistas

Función objetivo: lo más cerca posible de la igualdad de peso

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Jamulive

9

2Resp

3639Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

2Resp

2231Vistas

Limitación de la rotación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2014 por alex

1

1Resp

867Vistas

programación cuadrática optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por Rob Dickerson

1

1Resp

1742Vistas

Optimización de la cartera: frontera eficiente con respecto al parámetro de aversión al riesgo con R

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Joshdan

1

2Resp

1954Vistas

¿Cómo construir una cartera neutra para el mercado utilizando CVXPY?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Joop Hox

6

1Resp

333Vistas

Optimización de una cartera cuyo riesgo es el déficit esperado objetivo

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por Jonas Schulz

1

2Resp

194Vistas

Proyecto de estrategias de cartera

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2015 por Ben Artin

Preguntas finanzas portfolio-optimization

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Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Restricción de capitalización en la optimización de carteras

La misma contribución al riesgo y la cartera más diversificada

¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

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Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Frontera eficiente media-EVaR

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Optimización de la cartera/subcartera

¿Por qué la anualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Optimización de Markowitz: ¿pueden dos conjuntos de rendimientos producir el mismo conjunto de ponderaciones?

Cómo mantener el VaR al 5% y la máxima rentabilidad en Portfolio Analytics

Fórmula en el problema de optimización de Markowitz (sin activo sin riesgo)

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

Optimización de la cartera: ¿cómo cuidar los bonos corporativos de un solo nombre?

Un esquema de optimización de cartera ad hoc

Función objetivo: lo más cerca posible de la igualdad de peso

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Limitación de la rotación de la cartera

programación cuadrática optimización de carteras

Optimización de la cartera: frontera eficiente con respecto al parámetro de aversión al riesgo con R

¿Cómo construir una cartera neutra para el mercado utilizando CVXPY?

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