Preguntas finanzas portfolio-optimization

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Optimización más rápida de la cartera con las actualizaciones de rango 1

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Preguntado el 25 de Abril, 2023 por lak-b
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¿Existe alguna razón económica/intuitiva por la que el modelo treynor-black favorezca a los instrumentos de delta bajo?

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Preguntado el 18 de Abril, 2023 por air-dex
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Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate
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Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

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Preguntado el 19 de Marzo, 2023 por mscook
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Apalancamiento óptimo para una estrategia con rendimientos normales

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Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por tsami
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Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Abierta
Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Aman
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Maximización de la media+varianza en una cartera

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Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Aman
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Impacto en el mercado: Pasar de 1/2 potencia a 3/2

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2022 por Zoogiddy Topplenooth
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Cartera de desviación estándar mínima frente a cartera de varianza mínima

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por Zoogiddy Topplenooth
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Covarianza entre dos carteras fronterizas

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann
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libros de texto o cursos en línea para que un estudiante de matemáticas aprenda a valorar los activos

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Preguntado el 9 de Agosto, 2022 por Mathur
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¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

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Preguntado el 23 de Julio, 2022 por justfortherec
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¿Puedo aplicar el criterio de Kelly directamente, sin ajustar ninguna distribución?

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Preguntado el 21 de Julio, 2022 por coder
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Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa
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Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

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Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan
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Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por j__
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ML en modelos de factores

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz
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Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

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Preguntado el 5 de Mayo, 2022 por NLE
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¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Abierta
Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G
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¿Cómo se optimiza, en la práctica, el rendimiento de los objetivos?

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Preguntado el 4 de Junio, 2021 por Lombard
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Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta
Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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Libro de texto sobre metodologías de cálculo de márgenes (TIMS y SPAN)

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Preguntado el 14 de Julio, 2020 por user24695
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Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

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Preguntado el 12 de Abril, 2022 por dave
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cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo
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Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

Resuelta
Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Amos
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¿cómo utilizar los modelos de factores para construir una cartera de cobertura?

Abierta
Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por ax25
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¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2022 por fandefee
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¿Cómo se puede optimizar una cartera de acciones y evitar el problema de la multicolinealidad?

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por Michael Cotterall
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Problema de optimización de la cartera

Resuelta
Preguntado el 13 de Mayo, 2022 por Lajka
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