Preguntas finanzas de portfolio-optimization

2

1Resp

89Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp

1

1Resp

109Vistas

Operaciones de pares con 3 o más activos

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por kce

2

2Resp

236Vistas

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por Nathan Grigg

2

1Resp

101Vistas

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain

1

2Resp

80Vistas

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por Zetten

1

1Resp

108Vistas

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M

1

2Resp

446Vistas

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Milhous

2

1Resp

169Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

165Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

1

1Resp

78Vistas

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por user1914692

1

1Resp

253Vistas

Cómo transformar un problema de optimización cúbico en uno cuadrático para la asignación de cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por ben Heo

3

1Resp

239Vistas

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2024 por zXxXMeowXxXz

1

1Resp

78Vistas

¿Cómo encontrar la expresión para la SDF y resolver este ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Absbert

2

2Resp

102Vistas

Bonos en un entorno de tasa de interés cero

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2024 por user1914692

1

1Resp

99Vistas

PCA para optimización de cartera (Markowitz)

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2023 por user69336

1

1Resp

63Vistas

Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Yaron Naveh

2

1Resp

210Vistas

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp

1

2Resp

89Vistas

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

5

2Resp

526Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember

6

1Resp

165Vistas

¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2023 por Nicu Zecheru

1

1Resp

118Vistas

Terminología: "global" en "cartera global de varianza mínima"

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2023 por Nilo

2

1Resp

194Vistas

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2023 por Pete Skelly

6

1Resp

482Vistas

Valores propios de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por GiladG

2

2Resp

270Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

1

1Resp

349Vistas

Calibración/estimación del modelo CEV

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2021 por Dominik Winter

1

1Resp

777Vistas

PortfolioAnalytics: ¿Cuál es el training_period y rolling_window "tipo" en optimize.portfolio.rebalancing?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2018 por meanie guthernhelf

3

1Resp

222Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

3

1Resp

118Vistas

utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por snitko

1

1Resp

201Vistas

¿Existe un método de calibración mejor?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2022 por Pete Skelly

11

0Resp

497Vistas

El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por scottishwildcat

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Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Operaciones de pares con 3 o más activos

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Cómo transformar un problema de optimización cúbico en uno cuadrático para la asignación de cartera

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

¿Cómo encontrar la expresión para la SDF y resolver este ejercicio?

Bonos en un entorno de tasa de interés cero

PCA para optimización de cartera (Markowitz)

Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Terminología: "global" en "cartera global de varianza mínima"

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Valores propios de Markowitz

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Calibración/estimación del modelo CEV

PortfolioAnalytics: ¿Cuál es el training_period y rolling_window "tipo" en optimize.portfolio.rebalancing?

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

¿Existe un método de calibración mejor?

El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

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