Preguntas finanzas de portfolio-management04

1

1Resp

158Vistas

Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por infinity

2

2Resp

219Vistas

¿Cómo evaluar la capacidad de asignación de activos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2021 por user1914692

2

1Resp

162Vistas

¿Debo incluir ceros en el cálculo de la beta a la baja?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2021 por wrmine

0

3Resp

1263Vistas

¿Existe una respuesta cuantitativa a la frecuencia con la que debo optimizar mi cartera?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por Chris Giddings

1

1Resp

132Vistas

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Erdem

3

2Resp

247Vistas

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon

19

3Resp

3803Vistas

¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Mark

2

1Resp

1668Vistas

R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por samir105

12

2Resp

3595Vistas

optimización robusta de la cartera reequilibrio con costes de transacción

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2011 por mendicant

1

1Resp

567Vistas

¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por sTr8_Struggin

2

3Resp

1204Vistas

Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por ing0

1

1Resp

148Vistas

¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por nbevans

3

1Resp

132Vistas

características de las carteras de factores

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por Jody

3

1Resp

195Vistas

¿Posible aplicación de la urna de Polya en las inversiones de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2019 por Mulone

2

1Resp

1370Vistas

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Andrew Cox

1

1Resp

297Vistas

Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire

1

1Resp

232Vistas

Restricción de capitalización en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por scottishwildcat

1

1Resp

409Vistas

Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Tyler Bell

1

1Resp

353Vistas

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

676Vistas

La misma contribución al riesgo y la cartera más diversificada

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2015 por maxschlepzig

2

1Resp

520Vistas

Duración y profundidad previstas de la reducción del nivel de llenado

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado

1

2Resp

436Vistas

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2013 por Nir

3

1Resp

229Vistas

guía de backtesting para la investigación

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por user58664

1

1Resp

157Vistas

Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Maria

3

1Resp

305Vistas

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help

2

2Resp

797Vistas

Recomendación de libro sobre gestión de carteras

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Usuario no registrado

2

1Resp

201Vistas

¿Definición matemática de una cobertura?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

179Vistas

Clasificación de grupos de valores más allá de la capitalización de mercado/industria/sector

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2019 por user24695

1

2Resp

1445Vistas

¿En qué condiciones la cartera de varianza mínima no implica ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por Tom Resing

1

1Resp

299Vistas

Optimización de Markowitz: ¿pueden dos conjuntos de rendimientos producir el mismo conjunto de ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Milhous

Preguntas finanzas portfolio-management

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Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

¿Cómo evaluar la capacidad de asignación de activos?

¿Debo incluir ceros en el cálculo de la beta a la baja?

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Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

optimización robusta de la cartera reequilibrio con costes de transacción

¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

características de las carteras de factores

¿Posible aplicación de la urna de Polya en las inversiones de la cartera?

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Restricción de capitalización en la optimización de carteras

Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

La misma contribución al riesgo y la cartera más diversificada

Duración y profundidad previstas de la reducción del nivel de llenado

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

guía de backtesting para la investigación

Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Recomendación de libro sobre gestión de carteras

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Clasificación de grupos de valores más allá de la capitalización de mercado/industria/sector

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