Preguntas finanzas de portfolio-management03

1

5Resp

327Vistas

¿Qué otros activos, además de los bonos, están libres de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2016 por peacedog

1

1Resp

224Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

1

1Resp

197Vistas

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

96Vistas

Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por clpo13

1

1Resp

228Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento neto de cada "socio" en diferentes momentos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por toryan

1

2Resp

204Vistas

¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por traindriver

7

3Resp

579Vistas

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Dan Shield

1

1Resp

746Vistas

Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund

2

1Resp

285Vistas

matriz de covarianza decreciente para activos procedentes de diferentes clases de activos

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por Eddified

2

1Resp

553Vistas

¿Cómo responder a esta pregunta de programación de la entrevista sobre las detracciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2015 por Matthew Rathbone

2

1Resp

605Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2019 por samir105

2

1Resp

135Vistas

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

2

4Resp

1423Vistas

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby

1

4Resp

10072Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

1

1Resp

206Vistas

Negociación de 3 acciones X Y Z donde X está cointegrada a Y, Y a Z, pero no hay ninguna otra cointegración

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por user40876

1

1Resp

289Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

3

1Resp

129Vistas

Muestra de la varianza de la cartera

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2021 por stukerr

1

1Resp

186Vistas

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

143Vistas

Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Juanito

1

1Resp

218Vistas

Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por portoalet

5

1Resp

227Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

2

1Resp

375Vistas

Atribución del riesgo de la renta fija en la simulación histórica de una cartera de bonos soberanos

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por scottishwildcat

3

3Resp

549Vistas

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2021 por Juanito

2

2Resp

171Vistas

¿Cuáles son los requisitos cuantitativos para distinguir entre clases de activos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por user1914692

2

2Resp

868Vistas

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por solarfly

2

1Resp

1325Vistas

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Kmeixner

3

1Resp

3566Vistas

Creación de una cartera neutra en beta

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Paolo Bergantino

1

2Resp

262Vistas

Inversión: Bonos vs. Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Sanjay Agrawal

2

2Resp

6382Vistas

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por CaffGeek

1

1Resp

176Vistas

Cartera de la suma de dos procesos de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2015 por haunted85

Preguntas finanzas portfolio-management

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¿Qué otros activos, además de los bonos, están libres de riesgo?

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

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Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

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¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

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¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Negociación de 3 acciones X Y Z donde X está cointegrada a Y, Y a Z, pero no hay ninguna otra cointegración

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Muestra de la varianza de la cartera

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Atribución del riesgo de la renta fija en la simulación histórica de una cartera de bonos soberanos

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

¿Cuáles son los requisitos cuantitativos para distinguir entre clases de activos?

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

Creación de una cartera neutra en beta

Inversión: Bonos vs. Acciones

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Cartera de la suma de dos procesos de Bachelier

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