Preguntas finanzas de portfolio-management02

1

3Resp

213Vistas

¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por rattray

4

1Resp

163Vistas

¿Qué es el apalancamiento?

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por user1914692

2

1Resp

125Vistas

¿Cómo incorporar los ASG a la optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2022 por user61695

3

1Resp

176Vistas

Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2022 por Anastasia

1

1Resp

119Vistas

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon

2

1Resp

157Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

1

3Resp

756Vistas

Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por BossRyan

1

1Resp

935Vistas

Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Keivan

4

2Resp

476Vistas

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith

1

1Resp

115Vistas

Comprobación de la precisión de un índice creado

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn

2

1Resp

108Vistas

modelo estructural - estimación de la exposición

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Jody

1

1Resp

132Vistas

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por winny

3

1Resp

739Vistas

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder

1

2Resp

892Vistas

construcción de una cartera de varianza mínima

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2012 por nemof

5

1Resp

754Vistas

¿Deben los inversores minoristas aprender y utilizar el modelo de valoración de activos de capital (CAPM)?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por orj

2

2Resp

594Vistas

Una pregunta sobre la inmunización y la duración de Macaulay

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por Calvin Fisher

2

1Resp

145Vistas

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por user1914692

2

1Resp

194Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

1

1Resp

203Vistas

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Monolite

1

1Resp

269Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

23

2Resp

1759Vistas

¿Cuáles son las razones para no invertir en los mercados de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por scottishwildcat

1

1Resp

153Vistas

Proveedores comerciales de análisis y modelos de escenarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por Milhous

4

1Resp

162Vistas

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem

3

1Resp

893Vistas

¿Por qué utilizar el aprendizaje por refuerzo para la optimización de carteras con datos históricos de mercado?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por A. Rex

5

2Resp

782Vistas

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por nhinkle

3

1Resp

2512Vistas

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por linalconfused

5

1Resp

158Vistas

Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2021 por Geoffrey

1

1Resp

273Vistas

Optimización de la cartera: maximizar la varianza con una exposición a los factores de riesgo igual a cero

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2016 por C-Tougher

1

1Resp

1576Vistas

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por jedberg

2

4Resp

240Vistas

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por billyswong

Preguntas finanzas portfolio-management

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¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

¿Qué es el apalancamiento?

¿Cómo incorporar los ASG a la optimización de la cartera?

Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

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Inflación inesperada y asignación de activos

Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Comprobación de la precisión de un índice creado

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¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

construcción de una cartera de varianza mínima

¿Deben los inversores minoristas aprender y utilizar el modelo de valoración de activos de capital (CAPM)?

Una pregunta sobre la inmunización y la duración de Macaulay

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

¿Cuáles son las razones para no invertir en los mercados de renta variable?

Proveedores comerciales de análisis y modelos de escenarios

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

¿Por qué utilizar el aprendizaje por refuerzo para la optimización de carteras con datos históricos de mercado?

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

Optimización de la cartera: maximizar la varianza con una exposición a los factores de riesgo igual a cero

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

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