Preguntas finanzas de portfolio-management

2

2Resp

236Vistas

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por Nathan Grigg

1

1Resp

130Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

3

1Resp

368Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

1

2Resp

446Vistas

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Milhous

2

1Resp

169Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

165Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

2

1Resp

438Vistas

Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jerome Dahdah

2

1Resp

231Vistas

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por asimath

3

1Resp

238Vistas

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2024 por zXxXMeowXxXz

1

1Resp

95Vistas

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2024 por Messypuddle

2

2Resp

102Vistas

Bonos en un entorno de tasa de interés cero

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2024 por user1914692

2

1Resp

210Vistas

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp

2

1Resp

94Vistas

Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2023 por geekosaur

1

2Resp

89Vistas

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

2

0Resp

112Vistas

Definición de mercado neutral

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2023 por csnate

1

1Resp

118Vistas

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por user3657279

1

2Resp

235Vistas

Pruebas de la importancia de las estrategias de negociación activas distintas de las acciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2019 por james

2

2Resp

268Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

1

1Resp

268Vistas

Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Matthew Pancia

1

1Resp

156Vistas

¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por Zak

4

1Resp

220Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

4

2Resp

197Vistas

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran

9

1Resp

574Vistas

Gestión de carteras de creadores de mercado

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2018 por ThePants

2

2Resp

136Vistas

Reducción media y duración media de la reducción en Python

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Dunebro

1

1Resp

94Vistas

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por Paul

1

1Resp

117Vistas

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2022 por N Abramson

1

2Resp

181Vistas

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan

1

1Resp

242Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

1

2Resp

762Vistas

Paquete R PortfolioAnalytics - Error con la función "create.EfficientFrontier"

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por Zeca

1

1Resp

4875Vistas

¿Cómo se ajusta la rentabilidad en moneda local a la rentabilidad en dólares/euros?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por dchanson

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Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

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Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

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Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Bonos en un entorno de tasa de interés cero

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Definición de mercado neutral

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Pruebas de la importancia de las estrategias de negociación activas distintas de las acciones

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Gestión de carteras de creadores de mercado

Reducción media y duración media de la reducción en Python

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

ML en modelos de factores

Paquete R PortfolioAnalytics - Error con la función "create.EfficientFrontier"

¿Cómo se ajusta la rentabilidad en moneda local a la rentabilidad en dólares/euros?

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