Preguntas finanzas de performanceanalytics

1

4Resp

2019Vistas

Multi-Period Contributions

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2021 por Brad

1

2Resp

810Vistas

atribución de resultados

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por chakrit

3

1Resp

723Vistas

R, Performance Analytics, ¿Cómo trazar una línea continua con datos no continuos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por rjovic

1

1Resp

1867Vistas

Avisos de correlación de gráficos

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por Palantir

1

3Resp

325Vistas

¿Convención del sector para comparar los resultados de las operaciones con los índices del mercado?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por eddiegroves

4

3Resp

21210Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

1

1Resp

141Vistas

Cómo mantener el VaR al 5% y la máxima rentabilidad en Portfolio Analytics

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Alejandro Angelico

1

1Resp

2904Vistas

R devuelve numeric(0) al poner p=0.995 para calcular VaR

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2017 por marchdown

1

1Resp

136Vistas

En teoría, el rendimiento histórico de una cartera

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por erikvold

1

0Resp

328Vistas

Tasa libre de riesgos para Performance Analytics

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por Palantir

2

1Resp

221Vistas

Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Awad Maharoof

2

2Resp

282Vistas

Ratio de captación de mercado a la baja: ¿se computa con la suma o con el producto?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2017 por user27210

2

1Resp

601Vistas

En R, en el paquete Performance Analytics, la función chart.Drawdown permite trazar varias curvas de reducción en un mismo gráfico.

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por rjovic

2

1Resp

362Vistas

cálculo del ratio de información de la cartera sobre los rendimientos diarios, incluida la interpretación de los resultados de la estrategia de cobertura

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por trock2000

2

1Resp

209Vistas

El momento en el mercado de Rendimiento de un único stock

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Ben

4

2Resp

812Vistas

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus

4

3Resp

1369Vistas

Cómo hacer Gestión/Sistemas de correspondencia de partido/asignar órdenes (y llena de precios)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2013 por Markus Olsson

4

1Resp

783Vistas

¿Por qué la rentabilidad anualizada y la rentabilidad acumulada no son iguales en un periodo de 1 año con el paquete Performance Analytics en R?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por steffenj

4

1Resp

758Vistas

De retorno.cartera de error de PerformanceAnalytics paquete

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por vbence

4

2Resp

1999Vistas

Buscando C# biblioteca que contiene rendimiento analytics

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Markus Olsson

5

2Resp

1181Vistas

Utilizar las operaciones como entrada para PerformanceAnalytics

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2011 por joev

7

2Resp

365Vistas

La rentabilidad de la cartera con la desigualdad de activos retorno historias

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2017 por neoneye

12

1Resp

1464Vistas

Cómo calcular modificado-CVaR en el PerformanceAnalytics paquete?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por mendicant

Preguntas finanzas performanceanalytics

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¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Cómo mantener el VaR al 5% y la máxima rentabilidad en Portfolio Analytics

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En teoría, el rendimiento histórico de una cartera

Tasa libre de riesgos para Performance Analytics

Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

Ratio de captación de mercado a la baja: ¿se computa con la suma o con el producto?

En R, en el paquete Performance Analytics, la función chart.Drawdown permite trazar varias curvas de reducción en un mismo gráfico.

cálculo del ratio de información de la cartera sobre los rendimientos diarios, incluida la interpretación de los resultados de la estrategia de cobertura

El momento en el mercado de Rendimiento de un único stock

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Cómo hacer Gestión/Sistemas de correspondencia de partido/asignar órdenes (y llena de precios)?

¿Por qué la rentabilidad anualizada y la rentabilidad acumulada no son iguales en un periodo de 1 año con el paquete Performance Analytics en R?

De retorno.cartera de error de PerformanceAnalytics paquete

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La rentabilidad de la cartera con la desigualdad de activos retorno historias

Cómo calcular modificado-CVaR en el PerformanceAnalytics paquete?

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