Preguntas finanzas de performance-evaluation

1

1Resp

69Vistas

¿Cómo manejar el riesgo intradía al evaluar el rendimiento con PnL/VaR?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2024 por Marc

1

4Resp

2021Vistas

Multi-Period Contributions

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2021 por Brad

1

2Resp

473Vistas

¿Es el "Coeficiente de Información" correlación o correlación por rangos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por Rodrigo Guerreiro

2

3Resp

1637Vistas

Atribución de rendimiento diario a mensual - Haciendo que los efectos sean iguales al exceso de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Preets

2

2Resp

171Vistas

¿Cómo interpretar la fórmula de rotación?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2024 por zodiac

4

1Resp

122Vistas

¿Existe alguna enciclopedia de medidas de rendimiento/riesgo para backtests de estrategias?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2023 por scottishwildcat

1

1Resp

122Vistas

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por user3657279

2

2Resp

176Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey

3

2Resp

178Vistas

¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

114Vistas

Confianza en el ratio de Sharpe en función de los resultados

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Mike Slinn

2

1Resp

123Vistas

¿Qué son los índices de bonos de la eurozona? ¿Y dónde puedo encontrarlos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por JCG

0

1Resp

143Vistas

¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095

2

1Resp

121Vistas

Comprobación de la precisión de un índice creado

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn

1

2Resp

974Vistas

Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por FeliceMente

1

2Resp

361Vistas

¿Cuál es la mejor medida de evaluación del rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por Fattie

1

2Resp

812Vistas

atribución de resultados

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por chakrit

2

1Resp

340Vistas

Ponderación en la atribución de la cartera al considerar la moneda

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por Giorgio Mossa

5

1Resp

161Vistas

Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2021 por Geoffrey

1

1Resp

1579Vistas

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por jedberg

3

2Resp

292Vistas

¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por infinity

1

1Resp

144Vistas

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie

2

1Resp

605Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2019 por samir105

1

3Resp

327Vistas

¿Convención del sector para comparar los resultados de las operaciones con los índices del mercado?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por eddiegroves

1

1Resp

571Vistas

¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por sTr8_Struggin

1

2Resp

127Vistas

Medición del rendimiento

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por LnxWzrd

1

1Resp

204Vistas

Cómo calcular el rendimiento estimado con rendimientos variables y días de permanencia

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2018 por thelsdj

1

1Resp

217Vistas

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T

1

2Resp

1496Vistas

Long/Short Configuración de Backtesting

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Alfred

1

1Resp

274Vistas

Cómo calcular la tasa de rendimiento diaria de una cuenta con operaciones activas

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Vinko Vrsalovic

2

2Resp

902Vistas

¿Cómo calcular la reducción máxima de una cartera en MATLAB?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark

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Confianza en el ratio de Sharpe en función de los resultados

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Comprobación de la precisión de un índice creado

Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

¿Cuál es la mejor medida de evaluación del rendimiento?

atribución de resultados

Ponderación en la atribución de la cartera al considerar la moneda

Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

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Medición del rendimiento

Cómo calcular el rendimiento estimado con rendimientos variables y días de permanencia

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

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