Preguntas finanzas performance

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Marc

1

1Resp
69Vistas

¿Cómo manejar el riesgo intradía al evaluar el rendimiento con PnL/VaR?

Resuelta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2024 por Marc
Etiquetas :
Imagen de perfil de Brad

1

4Resp
2021Vistas

Multi-Period Contributions

Resuelta
Preguntado el 22 de Junio, 2021 por Brad
Etiquetas :
Foto de perfil de Rodrigo Guerreiro

1

2Resp
473Vistas

¿Es el "Coeficiente de Información" correlación o correlación por rangos?

Resuelta
Preguntado el 2 de Enero, 2021 por Rodrigo Guerreiro
Etiquetas :
Imagen de perfil de Preets

2

3Resp
1637Vistas

Atribución de rendimiento diario a mensual - Haciendo que los efectos sean iguales al exceso de rendimiento

Resuelta
Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Preets
Etiquetas :
Foto de perfil de zodiac

2

2Resp
171Vistas

¿Cómo interpretar la fórmula de rotación?

Resuelta
Preguntado el 3 de Marzo, 2024 por zodiac
Etiquetas :
Imagen de perfil de scottishwildcat

4

1Resp
122Vistas

¿Existe alguna enciclopedia de medidas de rendimiento/riesgo para backtests de estrategias?

Resuelta
Preguntado el 18 de Agosto, 2023 por scottishwildcat
Etiquetas :
Imagen de perfil de user3657279

1

1Resp
122Vistas

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Resuelta
Preguntado el 9 de Junio, 2023 por user3657279
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mladen Prajdic

2

2Resp
696Vistas

Formas de calcular la rentabilidad diaria

Resuelta
Preguntado el 11 de Enero, 2018 por Mladen Prajdic
Etiquetas :
Foto de perfil de spence.j.moran

5

2Resp
200Vistas

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta
Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran
Etiquetas :
Imagen de perfil de jmassey

2

2Resp
176Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta
Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey
Etiquetas :
Foto de perfil de Arlene Serrano

3

2Resp
178Vistas

¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

Resuelta
Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mike Slinn

2

1Resp
114Vistas

Confianza en el ratio de Sharpe en función de los resultados

Resuelta
Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Mike Slinn
Etiquetas :
Foto de perfil de JCG

2

1Resp
123Vistas

¿Qué son los índices de bonos de la eurozona? ¿Y dónde puedo encontrarlos?

Resuelta
Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por JCG
Etiquetas :
Foto de perfil de user847095

0

1Resp
143Vistas

¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

Abierta
Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095
Etiquetas :
Imagen de perfil de cduhn

2

1Resp
121Vistas

Comprobación de la precisión de un índice creado

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn
Etiquetas :
Foto de perfil de FeliceMente

1

2Resp
974Vistas

Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

Resuelta
Preguntado el 12 de Abril, 2017 por FeliceMente
Etiquetas :
Imagen de perfil de Fattie

1

2Resp
361Vistas

¿Cuál es la mejor medida de evaluación del rendimiento?

Resuelta
Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por Fattie
Etiquetas :
Foto de perfil de Tim Boland

1

3Resp
1655Vistas

¿Cómo puede un ETF superar a su índice de referencia?

Resuelta
Preguntado el 16 de Abril, 2011 por Tim Boland
Etiquetas :
Foto de perfil de chakrit

1

2Resp
812Vistas

atribución de resultados

Resuelta
Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por chakrit
Etiquetas :
Imagen de perfil de Giorgio Mossa

2

1Resp
340Vistas

Ponderación en la atribución de la cartera al considerar la moneda

Resuelta
Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por Giorgio Mossa
Etiquetas :
Imagen de perfil de Geoffrey

5

1Resp
161Vistas

Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

Resuelta
Preguntado el 12 de Agosto, 2021 por Geoffrey
Etiquetas :
Foto de perfil de jedberg

1

1Resp
1579Vistas

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

Resuelta
Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por jedberg
Etiquetas :
Foto de perfil de infinity

3

2Resp
292Vistas

¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2020 por infinity
Etiquetas :
Imagen de perfil de Fattie

1

1Resp
144Vistas

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

Resuelta
Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie
Etiquetas :
Foto de perfil de samir105

2

1Resp
605Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

Resuelta
Preguntado el 18 de Febrero, 2019 por samir105
Etiquetas :
Foto de perfil de LarryF

2

2Resp
336Vistas

Tabla de rendimientos multiperiodos

Resuelta
Preguntado el 21 de Noviembre, 2018 por LarryF
Etiquetas :
Imagen de perfil de eddiegroves

1

3Resp
327Vistas

¿Convención del sector para comparar los resultados de las operaciones con los índices del mercado?

Resuelta
Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por eddiegroves
Etiquetas :
Foto de perfil de Michael Causey

1

2Resp
218Vistas

la mejor manera de calcular la rentabilidad

Resuelta
Preguntado el 11 de Febrero, 2021 por Michael Causey
Etiquetas :
Imagen de perfil de Dolores

1

1Resp
298Vistas

¿Cómo se calcula el Ratio de Sharpe si hay desfases en los rendimientos?

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2016 por Dolores
Etiquetas :
Imagen de perfil de sTr8_Struggin

1

1Resp
571Vistas

¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

Resuelta
Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por sTr8_Struggin
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X