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¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

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Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Rombus
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Pregunta sobre la conversión de la ecuación diferencial de Black Scholes a la ecuación del calor

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Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor
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Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Neil McKeown
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Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

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Preguntado el 17 de Junio, 2017 por Xerx
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¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

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Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob
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PDE de Black Scholes

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Andrey
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Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado
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Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

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Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado
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Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

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Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo
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Black Scholes en el caso de los dividendos

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Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta
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Ventajas de la resolución de la ecuación de Fokker-Planck sobre las simulaciones de Monte-Carlo

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Preguntado el 22 de Enero, 2018 por EMP
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EDP de Black-Scholes y condición terminal

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Preguntado el 5 de Junio, 2016 por lsdr
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¿Es posible transformar la ecuación de Black-Scholes asiática de muestreo continuo de la media aritmética en una ecuación de calor?

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Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Madhurima
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Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

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Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton
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Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy
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¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

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Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por deepesh sharma
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Texto canónico sobre las EDP numéricas en finanzas

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Preguntado el 3 de Junio, 2020 por eekmeter
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¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher
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Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

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Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin
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Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

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Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat
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Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek
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PDA hiperbólicas y elípticas en Quant Finance

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Preguntado el 30 de Enero, 2021 por Andrew Michael
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Ecuación de Black Scholes lineal o no lineal

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Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por JamesR
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¿Por qué no podemos utilizar las diferencias finitas con las EDP no parabólicas?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Andres
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Tasa corta de Black Derman Toy y PDE

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Steve Kemp
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¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

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Preguntado el 3 de Julio, 2020 por jedijf
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Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

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Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak
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¿Por qué la fórmula de Black Scholes da un resultado de análisis dimensional incoherente?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Zeratul
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Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

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Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu
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El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

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Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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