Preguntas finanzas de pde

1

1Resp

92Vistas

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley

1

1Resp

108Vistas

La ecuación inversa de Kolmogorov con valor inicial

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2024 por matt

1

1Resp

316Vistas

¿Se utiliza el control estocástico con la ecuación de HJB en la creación de mercado/trading algorítmico en instituciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

2

1Resp

136Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

2

1Resp

130Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

3

1Resp

173Vistas

¿Cuáles son los paralelismos entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2023 por convexityftw

1

2Resp

3443Vistas

Prueba Black Scholes Theta

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Rik

2

1Resp

278Vistas

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por halp

4

1Resp

181Vistas

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2022 por Thomas Kessler

2

2Resp

191Vistas

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim

4

1Resp

166Vistas

Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jesper Tidblom

1

1Resp

245Vistas

La EDP de Black Scholes en el espacio logarítmico delantero

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por user1725846

1

1Resp

1251Vistas

Fijación de precios del contrato de registro con la EDP de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2016 por Sparr

1

1Resp

187Vistas

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie

2

1Resp

618Vistas

Derivación rigurosa de $d\Pi$ para las acciones con dividendo continuo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por gilberto.agostinho.f

3

1Resp

260Vistas

Ecuación de Black-Scholes Forma variacional / débil

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por millerbr

1

3Resp

2381Vistas

Argumento de cobertura Black--Scholes

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2013 por karlacio

2

2Resp

258Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

1

2Resp

267Vistas

Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por Dom

2

2Resp

2673Vistas

Feynman Kac y la elección de la medida

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

364Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

308Vistas

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief

1

1Resp

223Vistas

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR

2

1Resp

214Vistas

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2021 por random

3

2Resp

401Vistas

¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

2

1Resp

142Vistas

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Klathzazt

2

2Resp

307Vistas

Implicaciones de la trama de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por prasanna

1

1Resp

161Vistas

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Sarma

1

1Resp

164Vistas

Hipótesis en la solución de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger

1

2Resp

228Vistas

Cartera Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas

Preguntas finanzas pde

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Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

La ecuación inversa de Kolmogorov con valor inicial

¿Se utiliza el control estocástico con la ecuación de HJB en la creación de mercado/trading algorítmico en instituciones?

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Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

Feynman Kac y la elección de la medida

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Implicaciones de la trama de Black Scholes

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Hipótesis en la solución de Black Scholes

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