Preguntas finanzas de parity

1

1Resp

79Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

2

1Resp

137Vistas

¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por jean

5

1Resp

382Vistas

¿Cómo afecta a las opciones de compra y venta el hecho de que una acción se vuelva difícil de tomar prestada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2024 por Linus

2

1Resp

210Vistas

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp

1

1Resp

308Vistas

Prueba de la fórmula de paridad put-call

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2024 por PrashantGupta

2

1Resp

139Vistas

¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por BHall

2

1Resp

321Vistas

¿Cómo afectan los tipos de interés de las opciones sobre una sola acción a sus precios?

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2021 por james

11

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498Vistas

El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por scottishwildcat

6

2Resp

167Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

2

1Resp

260Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

1

1Resp

139Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

3

1Resp

191Vistas

Cómo entender este método de optimización convexa para encontrar la cartera con presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por Corey

1

2Resp

173Vistas

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por Anand Kulkarni

3

2Resp

304Vistas

Paridad de tipos de interés sin cobertura

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2022 por RealityGone

1

1Resp

164Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

2

1Resp

342Vistas

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

2

1Resp

221Vistas

¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por Tim Merrifield

1

1Resp

366Vistas

¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Lukess

2

1Resp

290Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

6

3Resp

1495Vistas

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por deepesh sharma

1

1Resp

2082Vistas

Prueba de la paridad put call

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por gmoore

4

3Resp

1345Vistas

Simetría Put Call

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Dick Carlington

2

1Resp

302Vistas

Determinar el máximo beneficio de arbitraje de los contratos dados

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2019 por Zero

2

1Resp

1191Vistas

¿Cómo entender este Algoritmo de Paridad de Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por Dave Finnerty

2

1Resp

252Vistas

Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2017 por John Fouhy

1

2Resp

836Vistas

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689

1

3Resp

150Vistas

Combinación equivalente de puts

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por superphonic

2

1Resp

210Vistas

¿Existe una ventaja en el comercio de opciones basado en la relación de interés abierto y volumen del dinero?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por Marc

1

1Resp

760Vistas

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por oneworld

3

3Resp

747Vistas

¿Cómo se determinaron los pesos de Dalio para todo tiempo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Muhimbi

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Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Cómo entender este método de optimización convexa para encontrar la cartera con presupuesto de riesgo

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Paridad de tipos de interés sin cobertura

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

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¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Prueba de la paridad put call

Simetría Put Call

Determinar el máximo beneficio de arbitraje de los contratos dados

¿Cómo entender este Algoritmo de Paridad de Riesgo?

Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

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